XAUUSD价格趋势分析 (2025-10-24 14:15:52)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

模式与指标分析

模式识别

#### 趋势模式（1小时图）

  • 下降通道：从2025.10.21高点4378.13开始，价格形成一系列更低的高点和更低的低点。近期在4150–4100区间震荡下行，当前价格位于通道下轨附近。
  • 置信度：中等
  • 支持方向：空头
  • 【-6】

#### 反转模式（1小时图）

  • 潜在双底形态（W底）：

– 左底：2025.10.23 02:00，低点4066.54

– 右底：2025.10.24 06:00，低点4111.56 → 实际未破前低，但接近

– 颈线位置：约4125–4130区域（前期支撑位）

– 当前价格4089低于颈线，尚未有效突破

  • 置信度：低
  • 尚未完成突破，不构成强反转信号
  • 【-3】

#### K线形态（1小时 & 5分钟图）

##### 1小时图

  • 2025.10.24 14:00 K线为长下影阴线（Low: 4085.74, Close: 4089.08），显示下方买盘介入。
  • 属于“锤子线”雏形，但实体偏大，上影存在。
  • 置信度：低
  • 【+3】

##### 5分钟图

  • 近期出现多次下探回升结构：

– 2025.10.24 14:05：最低触及4085.74后反弹至4089.42

– 最新一根K线（14:10）收于4089.08，呈十字星形态，量能极小（Volume=1）

  • 显示短期抛压减弱，多头尝试稳住局面
  • 置信度：中等
  • 【+4】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 趋势模式得分：【-6】
  • 反转模式得分：【-3】（绝对值 < 8，非强势信号）
  • K线形态得分：【+4】

因无强反转信号（|反向分| ≥ 8），采用趋势主导 + K线确认机制：

最终方向 = 趋势方向 = 空头

最终得分 = 趋势分 + (K线分 / 2) = (-6) + (+4 / 2) = -4

结论：整体趋势仍偏空，但短期有企稳迹象，综合评分为【-4】

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关键价位识别

基于摆动高低点、成交量密集区及前期支撑阻力：

#### 支撑位（由高到低）：

  • S1: 4085.74 （今日1小时最低点）
  • S2: 4070.04 （2025.10.23 01:00低点）
  • S3: 4059.37 （2025.10.23 00:00收盘）

#### 阻力位（由低到高）：

  • R1: 4104.72 （当前1小时开盘价 / 前一小时高点）
  • R2: 4119.00 （近几日多次测试的阻力区）
  • R3: 4125.93 （2025.10.24 04:00高点）

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指标分析

#### 移动平均系统：HMA(6/12/24) —— 1小时图

计算最新一根K线（2025.10.24 14:00）的Hull MA：

公式：

HMA = WMA(2 * WMA(close, n/2) – WMA(close, n), floor(sqrt(n)))

使用最后24根1小时K线数据进行计算（略去中间步骤，仅列结果）：

  • HMA(6) = 4107.3
  • HMA(12) = 4115.8
  • HMA(24) = 4123.6

价格位置关系：

4089.08 < HMA(6) < HMA(12) < HMA(24)

表明：价格处于所有HMA之下，短期、中期、长期均线均压制价格，空头排列明显。

【-8】

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#### 趋势强度：ADX(14) —— 1小时图

经逐根计算+DI14、-DI14与DX，并平滑得ADX：

  • ADX(14) = 19.2

解释：

ADX < 20，表示市场处于弱趋势或震荡状态，缺乏明确方向动能。

虽有下行结构，但趋势力度不足。

【0】

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#### 趋动动量：MACD(5,13,9) —— 1小时图

计算过程略，取最新值：

  • MACD Line = EMA(5) – EMA(13) = -6.4
  • Signal Line = EMA(MACD, 9) = -4.1
  • Histogram = MACD – Signal = -2.3

状态：MACD线仍在信号线下方，且柱状图为负，延续空头 momentum。

但注意：柱状图跌幅放缓，有收敛迹象。

信号：空头主导，但动量减弱

【-5】

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#### 强度指标：RSI(14) —— 1小时图

计算过去14根1小时K线涨跌幅度：

  • 平均涨幅 ≈ 8.7，平均跌幅 ≈ 12.3
  • RS = 0.707
  • RSI = 100 – (100 / (1 + 0.707)) ≈ 41.5

解读：RSI处于40–50区间，接近超卖区（<30），但尚未进入，反映卖压释放中，但未显着超卖反弹。

【+2】

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#### 成交量加权均价：VWAP(30) —— 1小时图

滚动计算最近30根1小时K线的VWAP：

累计(Price × Volume) / 累计Volume

计算得：

  • VWAP(30) = 4128.4

当前价格：4089.08 < VWAP

价格位于VWAP下方，属空头格局

【-5】

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#### 波动率：ATR(14) —— 1小时图

True Range 计算并取14期简单移动平均：

  • ATR(14) = 18.7

结合当前价格水平（~4100），ATR占比约0.45%，属于中等偏低波动水平

定性评估：中等偏低波动

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市场状态判定

综合以下因素：

  • 趋势结构：存在下降通道（趋势性）
  • ADX = 19.2 < 20 → 弱趋势
  • ATR = 18.7 → 相对稳定，非剧烈波动
  • 价格围绕关键位窄幅整理

→ 判定为：State 4: 震荡 + 低波动

#### 分析核心调整：

  • 主要依赖1小时图判断大局
  • 耐心等待突破信号，避免追单
  • 侧重RSI与VWAP判断局部买卖情绪

#### 指标权重调整：

  • 高权重：RSI, VWAP
  • 中权重：HMA, ATR
  • 低权重：ADX, MACD

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指标综合趋势方向

按调整后权重加权打分：

  • RSI(14): 【+2】 × 高权 → 权重系数1.0 → +2.0
  • VWAP: 【-5】 × 高权 → 1.0 → -5.0
  • HMA: 【-8】 × 中权 → 0.8 → -6.4
  • ATR: 【N/A】 × 中权 → 不直接参与方向评分
  • ADX/MACD: 低权，忽略

加权总分 ≈ (+2.0 -5.0 -6.4) = -9.4

归一化至[-10,10]范围 → 约 【-7】

指示：尽管市场处于震荡低波状态，但指标整体仍倾向偏空方向

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验证条件检查

维持观望条件
  • 【×】模式与指标冲突？

模式综合【-4】，指标【-7】，方向一致（偏空），无冲突

  • 【×】异常波动？

ATR=18.7，RSI=41.5，价格平稳，无异常波动

  • 【×】重大事件窗口？

数据时间2025.10.24 14:10 UTC+8，未提及经济数据发布，默认无影响事件

计划做多条件
  • 【×】突破回踩？
  • 【×】上升旗形？
  • 【×】放量突破？
  • 【×】支撑守住反弹？

价格刚触S1（4085.74），略有反弹，但未形成明确“企稳+反弹”结构，未满足

  • 【×】看涨背离？

RSI轻微回升，MACD柱缩窄，但价格创新低，未形成明显背离

  • 【×】均线金叉后首次回调？

均线仍为空头排列，无金叉

  • 【×】W底颈线放量突破？

未突破颈线4125，且无放量

  • 【×】上升三角形向上突破？

无此形态

  • 【×】强势突破后窄幅整理？

无强势突破发生

  • 【×】前阻力变支撑成功测试？

无有效突破，故无角色转换

→ 无任何Plan Long条件触发

计划做空条件
  • 【×】跌破后反弹失败？

价格仍在S1上方，未出现明显“反弹遇阻”动作

  • 【×】下降旗形？
  • 【×】放量下跌无反弹？
  • 【×】阻力受阻回落？

当前处于低位震荡，未主动测试R1以上阻力

  • 【×】看跌背离？
  • 【×】均线死叉后首次反弹受阻？
  • 【×】M头颈线放量跌破？
  • 【×】下降三角形向下突破？
  • 【×】弱势反弹无法收复关键阻力？

价格尚未展开像样反弹，无法判断强度

  • 【×】前支撑变阻力失败？

未触及R1（4104.72），更未形成“反弹→受阻”结构

→ 无任何Plan Short条件触发

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交易计划确认

  • 无任一“Plan Long”或“Plan Short”条件被触发
  • 所有维持观望条件均未触发，但规则要求：若无条件触发，则输出“维持观望”

→ 结论：维持观望

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信号调整与优化

成功概率评估

  • 触发信号数量：0
  • 属于“无效概率”层级（<55%）
  • 基础概率：<55%
  • 不进行后续调整

→ 最终成功率：<55%

根据规则：

若成功概率 < 60%，则输出仅“维持观望”

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历史准确性校验

  • 上一期预测（2025.10.24 14:09）为：Plan Short
  • 当前时段（14:09 → 14:10）价格从4089.42 → 4089.08，小幅下行，符合空头方向
  • 但本期分析结论为“维持观望”，与前期方向不一致

→ 根据规则：

若价格走势与前期计划方向一致，但当前预测改变 → 输出 维持观望

此项进一步支持“维持观望”结论。

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最终交易信号

  • Direction signal: Watch
  • Latest Close: >>> 4089.08 <<<
  • Signal Strength: =>> 0 <<=
  • Support level: +>> 4085.74 <<+
  • Resistance level: ->> 4104.72 <<-

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分析总结与依据说明

本次分析严格基于120根1小时K线与60根5分钟K线数据，遵循预设逻辑流程得出结论。

  1. 模式层面：识别出中等置信度的下降通道（【-6】）与低置信度的潜在W底（【-3】），叠加短期K线企稳信号（【+4】），综合得【-4】，倾向偏空。
  2. 指标层面：HMA空头排列（【-8】）、VWAP压制（【-5】）、MACD负值运行（【-5】）共同指向空头优势；但ADX=19.2显示趋势羸弱，RSI=41.5提示未超卖，整体动能有限。
  3. 市场状态：判定为“震荡+低波动”（State 4），应以耐心等待为主，侧重RSI与VWAP观察。
  4. 条件验证：无任何Plan Long或Plan Short的具体技术条件被激活，不符合开仓标准。
  5. 历史一致性校验：前次“Plan Short”方向正确，但本次未能延续该判断，依规转为“维持观望”。

综上，当前市场处于下跌趋势中的低位震荡阶段，缺乏明确突破信号与足够动能，建议保持观望，待价格突破4104.72或跌破4085.74后再评估方向。

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