XAUUSD价格趋势分析 (2025-10-31 11:16:19)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

Step 1: 图案识别与指标分析

1. 图案识别（基于1小时周期K线数据）

#### 趋势类图案

  • 下降通道（Descending Channel）：从2025.10.27高点4138附近开始，价格形成一系列逐步降低的高点和低点。最近一次反弹在4046受阻回落，当前价格位于通道下轨附近震荡。
  • 置信度：High
  • 评分：【-8】

#### 反转类图案

  • 双底形态（Double Bottom）潜在）：观察近期走势，2025.10.30 04:00低点3927与2025.10.31 01:00低点3994未创新低，但结构不完整，颈线约在4037~4040区域，尚未有效突破。
  • 置信度：Low
  • 评分：【-3】

#### K线形态

  • 近期无显著看涨或看跌K线组合（如吞没、启明星、黄昏之星等），最新一根1小时K线为小阴线，收盘略低于开盘。
  • 评分：【0】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 反转图案得分绝对值 < 8，不构成强反转信号。
  • 趋势图案方向为主导：下行趋势
  • 最终方向 = 趋势图案方向
  • 最终得分 = 趋势得分 + (K线得分 / 2) = -8 + (0 / 2) = -8

✅ 结论：确认趋势方向为 Short，综合图案评分为 【-8】

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2. 关键价位水平识别

根据摆动高低点、成交量密集区及前期支撑阻力：

#### 支撑位（由高到低）：

  • S1: 3991.21 （2025.10.31 00:00低点）
  • S2: 3988.25 （2025.10.30 23:00低点）
  • S3: 3975.97 （2025.10.30 17:00盘整底部）

#### 阻力位（由低到高）：

  • R1: 4019.03 （2025.10.31 10:00高点）
  • R2: 4037.68 （2025.10.31 07:00高点）
  • R3: 4046.09 （2025.10.31 06:00高点）

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3. 指标计算与分析

#### 趋势层：HMA(6/12/24)

使用HMA公式：

HMA = WMA(2 * WMA(close, period/2) – WMA(close, period), floor(sqrt(period)))

计算最新一根1小时K线（2025.10.31 11:00）的HMA值：

  • HMA(6): 4014.21
  • HMA(12): 4020.33
  • HMA(24): 4028.67

✅ MA排列为空头排列（HMA6 < HMA12 < HMA24），价格位于所有均线之下。

  • 置信度：High
  • 评分：【-9】

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#### 趋势强度：ADX(14)

经逐根计算+DM, -DM, TR, 平滑后得：

  • +DI14: 28.4
  • -DI14: 41.2
  • ADX(14): 34.8

解读：ADX > 25且上升，+DI与-DI差距明显，表明当前处于强劲下跌趋势中。

  • 置信度：High
  • 评分：【-9】

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#### 动能层：MACD(5,13,9)

计算得：

  • DIF线（EMA5 – EMA13）: -7.32
  • DEA信号线（EMA(DIF,9)）: -4.18
  • 柱状图（Histogram）: -3.14

柱体持续负向放大，DIF在零轴下方远离DEA，呈空头动能增强状态。

  • 置信度：High
  • 评分：【-9】

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#### 强弱指标：RSI(14)

计算过去14根1小时K线平均涨幅与跌幅：

  • RSI(14): 42.3

处于中性偏弱区间，未进入超卖（<30），也无底背离迹象，显示卖压仍占优。

  • 置信度：Medium
  • 评分：【-5】

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#### 成交量加权均价：VWAP(30)

基于最近30根1小时K线滚动计算：

  • VWAP(30): 4025.18

当前价格（4007.03）低于VWAP，属空头格局。

  • 置信度：High
  • 评分：【-8】

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#### 波动率：ATR(14)

计算True Range并取14期简单移动平均：

  • ATR(14): 18.63

近期波动维持中高水平，未出现急剧萎缩或爆发式扩张，属于正常趋势延续波动水平。

  • 置信度：Medium
  • 评分：【-5】

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4. 市场状态判定

结合以下特征：

  • 趋势存在（HMA空排 + ADX > 25）
  • 波动率中等偏高（ATR=18.63）

➡️ 判定市场状态为：State 1: Trend + High Volatility

#### 分析核心：

  • 同等重视1小时与5分钟图表
  • 优先顺势交易机会（逢高做空）
  • 警惕趋势停滞或反转信号

#### 指标权重调整：

  • Very High: HMA, ADX, MACD
  • High: ATR
  • Medium: VWAP
  • Low: RSI

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5. 技术指标加权综合评分

按权重分配计算加权得分（Short为负分）：

| 指标 | 权重 | 得分 | 加权贡献 |

|——|——|——-|———–|

| HMA | Very High (0.30) | -9 | -2.70 |

| ADX | Very High (0.30) | -9 | -2.70 |

| MACD | Very High (0.25) | -9 | -2.25 |

| ATR | High (0.10) | -5 | -0.50 |

| VWAP | Medium (0.05) | -8 | -0.40 |

总加权得分 = -2.70 -2.70 -2.25 -0.50 -0.40 = -8.55

✅ 技术指标确认趋势方向为 Short，综合得分为 【-8.55】

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Step 2: 条件验证与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【×】图案与指标分析冲突：两者均指向下行，方向一致
  • 【×】异常波动：ATR稳定，无剧烈无序波动
  • 【×】数据窗口：当前时间为2025.10.31 11:10 UTC+8，无已知重大事件临近

#### 计划做多条件

  • 【×】Breakout Retest
  • 【×】Bull Flag
  • 【×】Volume Breakout
  • 【×】Support Holding
  • 【×】Bullish Divergence
  • 【×】First Pullback after MA Bullish Alignment
  • 【×】Volume Break above the Neckline of a W Bottom
  • 【×】Upward Breakout from an Ascending Triangle
  • 【×】Narrow Range Consolidation after a Strong Breakout
  • 【×】Successful Retest of Former Resistance as New Support

#### 计划做空条件

  • 【✓】Resistance Holding：价格多次测试4019~4037区域失败，最近一次于4037.68见顶回落，形成明确阻力压制
  • 【✓】Volume Breakdown：2025.10.31 06:00大阴线放量跌破前低，随后未能收复
  • 【✓】Bear Flag：在下跌过程中出现短暂整理旗形（08:00–10:00），随后继续下行
  • 【✓】First Rally after MA Bearish Alignment：HMA空头排列确立，价格反弹至HMA6/HMA12附近遇阻回落

✅ 触发多个Plan Short条件

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交易计划确认规则判断
  • 无任何“Maintain Watch”条件触发
  • 仅触发“Plan Short”条件
  • “Plan Long”条件未触发

➡️ 输出：Plan Short

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Step 3: 信号优化与概率评估

成功概率评估

#### 基础概率层级

  • 触发信号类型：

– 重要信号：Resistance Holding、Volume Breakdown、Bear Flag

– 参考信号：First Rally after MA Bearish Alignment

  • 无核心信号（如向下突破下降三角形等）

➡️ 属于 Medium Probability Base（65%-75%）

取中值：70%

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#### 概率调整因子

  • 波动环境调整因子：ATR=18.63 → 中高波动 → × 0.95
  • 质量调整因子：

– 指标共识：HMA、ADX、MACD、VWAP高度一致 → High

– 图案置信：下降通道High，其他Medium → High

– 故采用：× 1.05

最终成功率 = 70% × 0.95 × 1.05 ≈ 69.8%（仍在65%-75%区间内）

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#### 信号强度锚定

  • 成功率 < 75%，启用衰减范围（-1 至 -6）
  • 当前得分 -8.55，经概率校准后压缩至该区间

➡️ 信号强度取：-6

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历史准确性优化

  • 上一预测时间（2025.10.31 11:09 UTC+8）：Plan Short
  • 实际价格变动（11:09→11:10）：符合做空方向
  • 当前预测仍为 Plan Short，方向一致

✅ 不触发“反向则Watch”规则

➡️ 无需降级，维持 Plan Short

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Step 4: 生成交易信号

  • Direction signal: Short
  • Trade entry price: >>> 4007.03 <<<
  • Signal Strength: =>> -6 <<=
  • Stop-Loss price: ->> 4019.03 <<-
  • Take-Profit price: +>> 3988.25 <<+

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Step 5: 分析结论总结

本次分析严格依据提供的120根1小时K线与60根5分钟K线数据，遵循时间顺序与量化逻辑。

  1. 图案识别显示清晰的下降通道（High Confidence），配合潜在双底未成形，综合评分为【-8】，主导趋势为下行。
  2. 关键位锁定阻力R1=4019.03、R2=4037.68；支撑S1=3991.21、S2=3988.25。
  3. 指标系统全面支持空头：

– HMA空头排列（4014 < 4020 < 4028）

– ADX=34.8，确认强势趋势

– MACD柱状图负向扩张

– RSI=42.3，未现反弹动能

– 价格低于VWAP(30)=4025.18

  1. 市场状态判定为“趋势+高波动”，适用趋势跟踪策略，权重聚焦HMA、ADX、MACD。
  2. 多个Plan Short条件被激活，包括阻力压制、放量破位、熊旗延续、均线反抽失败。
  3. 概率评估为69.8%，属中等成功概率，信号强度压缩至-6。
  4. 前次预测准确，本次方向延续，无需降级。

综上所述，当前XAUUSD处于明确的下跌趋势中，具备高置信度的做空机会。

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