XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-03 15:02:40)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

Step 1: 图案识别与指标分析

图案识别（基于1小时K线数据）

#### 趋势图案

  • 上升通道（Ascending Channel）：从2025.10.31 07:00高点4046.09开始，至2025.11.03 14:00形成一系列逐步抬高的低点和高点。近期价格在4000–4020区间震荡上行，呈现清晰的上升结构。
  • 置信度：中等（部分回调未破前低，但最近两根K线出现滞涨迹象）
  • 得分：【+6】

#### 反转图案

  • 双底形态（W底）：

– 左底：2025.10.30 12:00 @ 3937.85

– 右底：2025.11.03 08:00 @ 3970.70（实际高于左底，非标准）

– 颈线：约在4015附近（前期平台支撑转阻力）

– 当前收盘价已突破颈线区域（4017.07），成交量有所放大。

  • 置信度：中等（右底抬高符合反转逻辑，但形态不够对称；颈线突破确认）
  • 得分：【+7】

#### K线形态

  • 看涨吞没（Bullish Engulfing）：2025.11.03 09:00 – 10:00 出现大阳线吞噬前一日阴线，伴随放量（20976 → 16092）。
  • 锤子线（Hammer）：2025.11.03 08:00 形成下影较长的小实体K线，位于短期底部。
  • 综合置信度：中等
  • 得分：【+5】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 反转图案得分 |+7| < 8 → 不触发强反转信号优先机制
  • 趋势图案方向为多头（+6），K线确认（+5）
  • 最终方向 = 趋势方向 = 上涨
  • 综合得分 = +6 + (+5 / 2) = +8.5 ≈ +9

✅ 图案识别结论：上升趋势延续，W底初步确认，综合趋势方向为多头，得分为【+9】

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关键价位识别

#### 支撑位（由高到低）

  • S1: 4009.96 （2025.11.03 14:00最低点，最新支撑）
  • S2: 3995.87 （2025.11.03 09:00收盘价，前期反弹起点）
  • S3: 3970.70 （2025.11.03 08:00低点，短期底部）

#### 阻力位（由低到高）

  • R1: 4018.46 （2025.11.03 14:00最高点，日内高点）
  • R2: 4022.82 （2025.11.01 00:00高点，前压力区）
  • R3: 4035.42 （2025.10.31 22:00高点，中期阻力）

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指标计算与分析

#### 移动平均系统：HMA(6/12/24)

使用公式：

HMA = WMA(2 * WMA(close, n/2) – WMA(close, n), floor(sqrt(n)))

计算最新一根1小时K线（2025.11.03 14:00）的HMA值：

  • HMA(6): 4012.31
  • HMA(12): 4007.68
  • HMA(24): 3998.42

当前Close = 4017.07 > HMA(6) > HMA(12) > HMA(24)，呈完美多头排列。

置信度：高（均线有序向上发散，价格站稳所有周期HMA之上）

得分：【+9】

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#### 趋势强度：ADX(14)

经逐根计算 +DI14, -DI14, TR, DX 后得出：

  • ADX(14) = 28.3
  • +DI14 = 54.2, -DI14 = 25.6，差值显著

解读：ADX > 25且上升，市场处于强劲趋势状态，以多头主导

置信度：高

得分：【+9】

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#### 动能指标：MACD(5,13,9)

计算过程：

  • EMA(5) ≈ 4013.21
  • EMA(13) ≈ 4004.15
  • MACD线(DIF) = 4013.21 – 4004.15 = 9.06
  • Signal线(DEA) = EMA(MACD线, 9) ≈ 7.21
  • Histogram = 9.06 – 7.21 = 1.85

MACD位于零轴上方，DIF上穿DEA形成金叉，柱状图持续扩张。

置信度：高（金叉发生于零轴以上，动能增强）

得分：【+9】

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#### 强弱指标：RSI(14)

计算平均收益与损失后得：

  • RS = 1.68
  • RSI = 100 – (100 / (1 + 1.68)) ≈ 62.7

RSI突破60并稳定运行于中轴上方，未进入超买区（>70），仍具上升空间。

置信度：中等（方向偏强，但尚未出现极端或背离信号）

得分：【+6】

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#### 成交量加权均价：VWAP(30)

滚动30小时（自2025.10.31 20:00起算）累计：

  • Cumulative(P×V) = 计算得 ≈ 1,205,184,320
  • Cumulative(V) = 总成交量 ≈ 300,290
  • VWAP(30) = 1,205,184,320 / 300,290 ≈ 4013.40

当前收盘价4017.07 > VWAP(30)=4013.40

价格位于VWAP之上，属看涨结构

置信度：高

得分：【+8】

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#### 波动率：ATR(14)

TR计算取 max(H-L, |H-Pc|, |L-Pc|)，14期SMA后得：

  • ATR(14) = 13.8

较前期低点（~8–10）明显回升，显示波动性恢复，配合价格上涨有效。

置信度：高（波动率抬升支持趋势延续）

得分：【+8】

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市场状态判定

结合以下特征：

  • 趋势明确（HMA多头排列，ADX=28.3>25）
  • 波动率提升（ATR=13.8，较前期升高）
  • 成交量适中偏高（近期多根K线超1.5万）

判定市场状态：趋势 + 高波动（State 1）

#### 分析核心

  • 平衡关注1小时与5分钟图表
  • 优先捕捉顺势机会（逢低做多）
  • 警惕趋势停滞或反转信号

#### 指标权重调整

  • 极高权重：HMA, ADX, MACD
  • 高权重：ATR
  • 中等权重：VWAP
  • 低权重：RSI

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技术指标综合得分（加权）

按权重分配：

  • HMA: +9 × 0.25 = 2.25
  • ADX: +9 × 0.25 = 2.25
  • MACD: +9 × 0.25 = 2.25
  • ATR: +8 × 0.15 = 1.20
  • VWAP: +8 × 0.07 = 0.56
  • RSI: +6 × 0.03 = 0.18

加权总分 = 8.69 ≈ +8.7

✅ 指标分析结论：多头趋势强劲，技术面高度协同，得分为【+8.7】

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Step 2: 条件核查与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【×】图案与指标分析冲突：两者均指向多头，无矛盾
  • 【×】异常波动：ATR=13.8属正常回升，无剧烈无序跳动
  • 【×】数据窗口：当前时间2025.11.03 14:55:01(UTC+8)，无临近重大事件发布记录

#### 计划做多条件

  • 【✓】突破回踩：价格突破4015颈线后小幅回踩4009–4013区间企稳
  • 【✓】W底颈线放量突破：突破时成交量放大（如2025.11.03 09:00达20976手）
  • 【✓】支撑持稳反弹：3970–3995区域多次测试未破，形成有效支撑
  • 【✓】首次回调至均线后企稳：价格回调至HMA(6)=4012附近获得支撑
  • 【✓】成功将前阻力转化为新支撑：4015原为阻力，现被突破后成为支撑带

#### 计划做空条件

  • 【×】全部为空，无空头信号触发

✅ 结论：仅触发“计划做多”条件，未触发任何“维持观望”或“计划做空”条件

交易计划：Plan Long

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Step 3: 信号优化与概率评估

成功概率评估

#### 基础概率层级

  • 触发核心信号：成功将前阻力转化为新支撑（✓）
  • 同时共振重要信号：突破回踩、支撑持稳、首次回调企稳
  • → 属于“至少一个核心信号 + 其他同类型信号确认”

基础概率层级：高概率（75%-85%），取中值 80%

#### 调整因子

  • 波动环境因子：ATR=13.8 → 高波动市场 → ×0.95
  • 质量因子：指标共识高（HMA/ADX/MACD/VWAP一致），图案置信度中等偏高 → ×1.05

最终成功率 = 80% × 0.95 × 1.05 = 79.8%（仍在高概率区间内）

#### 信号强度锚定

  • 成功率 ≥75% → 使用标准强度范围（1–10）
  • 79.8%接近80%，对应信号强度：+8

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历史准确性校验

  • 上一预测时间：2025.11.03 14:44:00 UTC+8
  • 上一计划：Plan Long
  • 实际走势（14:44–14:55）：价格从约4015升至4017.07，继续上涨
  • 当前趋势预测仍为多头，方向一致

根据规则：若前次为Plan Long且价格走势吻合，当前预测方向不变 → 无需调整

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Step 4: 输出交易信号

  • Direction signal: Long
  • Trade entry price: >>> 4017.07 <<<
  • Signal Strength: =>> 8 <<=
  • Stop-Loss price: +>> 3995.87 <<+
  • Take-Profit price: ->> 4022.82 <<-

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Step 5: 分析总结与依据说明

本次分析严格基于提供的120根1小时K线与60根5分钟K线数据，遵循时间顺序与量化逻辑。

  1. 图案识别层面：识别出上升通道与W底反转形态，结合看涨K线组合，综合得分为【+9】，确立多头主基调。
  2. 关键价位：确定S1=4009.96、S2=3995.87、S3=3970.70；R1=4018.46、R2=4022.82、R3=4035.42，作为风控与目标基准。
  3. 指标验证：HMA多头排列、ADX=28.3显示强趋势、MACD金叉扩列、VWAP支撑有效、ATR回升，共同支撑上涨判断，加权得分【+8.7】。
  4. 市场状态：判定为“趋势+高波动”，侧重趋势跟随策略，避免逆势操作。
  5. 条件触发：满足多项Plan Long条件，尤其是“前阻力转支撑”这一核心信号，构成高置信入场依据。
  6. 概率优化：初始80%成功率经波动与质量因子微调至79.8%，仍属高概率范畴，信号强度定为8。
  7. 历史验证：前次Plan Long与实际走势一致，当前结论延续合理。

综上，XAUUSD当前处于强势多头趋势中，建议执行做多策略，入场价4017.07，止损设于前低支撑3995.87，目标上看4022.82。

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