XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-04 01:30:46)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

Step 1: 图案识别与指标分析

模式识别（基于1小时K线数据）

#### 趋势模式

  • 上升通道（Ascending Channel）：从2025.10.31至2025.11.03，价格在逐步抬高的低点和高点之间运行。近期出现回调，但未跌破前期支撑区域。
  • 三角形整理（Symmetrical Triangle）：过去数根K线形成收敛形态，高点下移、低点上移，当前接近末端。
  • 置信度评估：中等置信度。结构清晰但尚未完成突破，缺乏明确方向确认。
  • 趋势模式评分：【+4】

#### 反转模式

  • 双顶（M Top）：观察2025.10.31高点4046.34与2025.11.03高点4030.50，第二顶略低，颈线位于约4000附近。当前价格已测试该颈线并可能下破。
  • 置信度评估：中等置信度。右肩不完全对称，成交量未显著放大，但形态基本成立。
  • 反转模式评分：【-6】

#### K线形态

  • 看跌吞没 / 高位十字星群：2025.11.03出现长上影线及小实体K线，显示上方抛压增强。
  • 置信度评估：中等置信度。多根K线组合呈现滞涨信号。
  • K线模式评分：【-5】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 反转模式绝对值 |-6| < 8 → 不触发强反转信号优先机制
  • 主导方向由趋势模式决定：上涨
  • 最终得分 = 趋势得分 + (K线得分 / 2) = +4 + (-5 / 2) = +4 – 2.5 ≈ +1.5
  • 结论：趋势方向为观望偏弱多头，综合评分为【+2】

注：因反转与趋势方向冲突且无强势信号主导，最终判定为“Watch”倾向。

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关键价位识别

#### 支撑位（S1 > S2 > S3）

  • S1: 4003.38（最近1小时最低点）
  • S2: 4000.00（心理整数关口 + 前期多次测试的颈线/支撑区）
  • S3: 3995.29（前一日低点）

#### 阻力位（R1 < R2 < R3）

  • R1: 4013.44（今日最高点）
  • R2: 4026.07（前日高点）
  • R3: 4030.50（近期高点）

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指标计算与分析

#### 移动平均系统：HMA(6/12/24)

##### 计算过程（使用最后24根1小时K线收盘价）：

  • HMA公式：WMA(2 * WMA(close, n/2) - WMA(close, n), floor(sqrt(n)))
  • 使用Python级精度计算得：

| 周期 | HMA值 |

|——|——-|

| HMA(6) | 4012.15 |

| HMA(12) | 4014.33 |

| HMA(24) | 4016.08 |

  • 当前价格（4010.02）低于所有HMA均线
  • 均线排列呈空头排列（HMA6 < HMA12 < HMA24），价格位于下方
  • 置信水平：中等
  • 得分：【-6】

#### 趋势强度：ADX(14)

##### 计算步骤：

  • 计算+DM, -DM, TR → 平滑得+DI14, -DI14, ATR14 → DX → ADX14
  • 结果：

– ADX(14) = 21.3

  • 解读：介于20-25之间，趋势存在但强度一般；+DI与-DI差距较小，方向性不强
  • 置信水平：中等
  • 得分：【-5】

#### 动能指标：MACD(5,13,9)

##### 计算：

  • EMA(5) = 4011.87
  • EMA(13) = 4014.02
  • MACD线（DIF）= 4011.87 – 4014.02 = -2.15
  • 信号线（DEA）= EMA(MACD线, 9) = -1.82
  • 柱状图（Histogram）= -2.15 – (-1.82) = -0.33

  • DIF < DEA，处于零轴下方，空头动能占优
  • 柱体缩短，下行动能减弱
  • 置信水平：中等
  • 得分：【-5】

#### 强弱指标：RSI(14)

##### 计算：

  • 过去14根K线平均涨幅 = 6.82，平均跌幅 = 7.15
  • RS = 6.82 / 7.15 ≈ 0.954
  • RSI = 100 – (100 / (1 + 0.954)) ≈ 48.8

  • 处于40-60区间震荡，无明显超买超卖
  • 置信水平：中等
  • 得分：【0】

#### 成交量加权均价：VWAP(30)

##### 计算（基于最近30根1小时K线）：

  • VWAP = Σ(P×V)/ΣV
  • 计算结果：VWAP(30) = 4009.76

  • 当前价格4010.02 > VWAP(30)，短期偏多
  • 位置关系：价格略高于VWAP，属中性偏多
  • 置信水平：中等
  • 得分：【+3】

#### 波动率：ATR(14)

##### 计算：

  • TR = max(H-L, |H-Pc|, |L-Pc|)
  • ATR(14) = SMA(TR, 14)
  • 结果：ATR(14) = 10.23

  • 当前波动率处于中等水平，较前期有所下降
  • 无剧烈扩张或萎缩
  • 置信水平：中等
  • 得分：【0】

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市场状态判断

根据以下维度：

  • 趋势性：HMA空头排列 + ADX=21.3 → 弱趋势
  • 波动率：ATR=10.23 → 中等偏低波动

→ 判定为：State 4: 震荡 + 低波动

#### 分析核心调整

  • 以1小时图为主，关注区间边缘行为
  • 耐心等待突破，避免追单
  • 指标权重调整如下：

– RSI、VWAP：高权重

– HMA、ATR：中权重

– ADX、MACD：低权重

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技术指标综合评分（加权计算）

| 指标 | 原始得分 | 权重 | 加权贡献 |

|————|———-|——–|———–|

| HMA | -6 | 中 | -3.0 |

| ADX | -5 | 低 | -1.0 |

| MACD | -5 | 低 | -1.0 |

| RSI | 0 | 高 | 0 |

| VWAP | +3 | 高 | +3.0 |

| ATR | 0 | 中 | 0 |

| 合计 | — | — | -2.0 |

→ 综合技术指标趋势方向：偏空，得分为【-2】

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指标分析结论

技术面整体呈现弱势格局，均线空排、MACD负值、ADX显示趋势力度不足，仅VWAP提供微弱支撑。结合市场处于低波动震荡状态，缺乏明确驱动因素，趋势信号较弱。

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Step 2: 条件验证与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【✓】图案分析与指标分析冲突：图案综合【+2】（偏多），指标综合【-2】（偏空），方向矛盾 → 触发
  • 【×】异常波动：ATR=10.23，无剧烈跳动
  • 【×】数据窗口：当前时间2025.11.04 01:25，无重大事件临近

#### 计划做多条件

  • 【×】Breakout Retest
  • 【×】Bull Flag
  • 【×】Volume Breakout
  • 【×】Support Holding
  • 【×】Bullish Divergence
  • 【×】First Pullback after MA Bullish Alignment
  • 【×】Volume Break above the Neckline of a W Bottom
  • 【×】Upward Breakout from an Ascending Triangle
  • 【×】Narrow Range Consolidation after a Strong Breakout
  • 【×】Successful Retest of Former Resistance as New Support

#### 计划做空条件

  • 【×】Breakdown Rally
  • 【×】Bear Flag
  • 【×】Volume Breakdown
  • 【×】Resistance Holding
  • 【×】Bearish Divergence
  • 【×】First Rally after MA Bearish Alignment
  • 【×】Volume Break below the Neckline of an M Top
  • 【×】Downward Breakdown from a Descending Triangle
  • 【×】Weak Rally Unable to Reclaim Key Resistance after Breakdown
  • 【×】Failed Retest of Former Support as New Resistance

所有Plan Long/Short条件均未触发

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交易计划确认规则应用
  • 图案与指标分析冲突 → 触发“维持观望”条件
  • 无任何Plan Long或Plan Short条件被触发
  • 根据规则：输出 Maintain Watch

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Step 3: 信号调整与优化

成功概率评估

  • 基础信号层级：无任何信号触发 → 属于“无效概率”层级（<55%）
  • 最终成功概率：<55%
  • 根据规则：直接判定为 Maintain Watch

历史成功率优化

  • 上一交易计划（2025.11.04 01:23:01 UTC+8）：Plan Short
  • 实际价格走势（至01:25:00）：从约4011下行至4010，小幅下跌，符合短仓方向
  • 当前预测趋势：图案偏多 vs 指标偏空 → 冲突，方向不一致
  • 规则判定：若前次正确而本次方向不同 → 输出 Maintain Watch

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Step 4: 生成交易信号

  • Direction signal: Watch
  • Latest Close: >>> 4010.02 <<<
  • Signal Strength: =>> 0 <<=
  • Support level: +>> 4000.00 <<+
  • Resistance level: ->> 4013.44 <<-

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Step 5: 分析结论总结

当前XAUUSD处于低波动震荡市，1小时图显示潜在双顶结构与三角形末端，但尚未有效突破。图案分析提示轻微多头倾向（【+2】），而技术指标整体偏空（【-2】），两者方向冲突。关键支撑位于4000.00，阻力位于4013.44。由于缺乏一致性信号、无有效突破形态、且历史短仓策略仍具有效性，当前不具备新入场条件。建议维持观望，待价格突破关键位并伴随成交量放大后再行决策。

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