XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-04 06:00:33)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

Step 1: 模式识别与指标分析

模式识别（基于1小时周期K线数据）

#### 趋势模式

  • 下降通道：从2025.10.31高点4046.09开始，形成明显下行趋势。近期价格在通道下轨附近震荡，未有效突破。
  • 置信度：中等（形态基本完整，但最近几根K线出现缩量企稳迹象）
  • 评分：【-6】

#### 反转模式

  • 潜在双底（W底）：

– 左底：2025.11.03 08:00低点3962.49

– 右底：2025.11.04 03:00低点3995.27（略高于左底），随后反弹至4010以上

– 颈线位置：约4015

– 当前价格尚未突破颈线确认反转

  • 置信度：低（右底不够深，成交量配合一般）
  • 评分：【-3】

#### K线形态

  • 看涨吞没雏形：2025.11.04 04:00 K线收于前一根之上，但上影较长，多头优势不强。
  • 十字星+阳线组合：2025.11.04 02:00–04:00出现止跌信号，但缺乏放量支持。
  • 综合置信度：低
  • 评分：【+2】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 最强反转信号绝对值 < 8 → 不触发“强反转优先”规则
  • 趋势方向以趋势模式为主导：空头趋势（-6）
  • 加入K线确认分：最终得分 = -6 + (+2 / 2) = -5
  • 结论：空头趋势主导，但存在短期企稳迹象，整体偏弱。

模式识别结论：短期存在企稳迹象，但大级别仍处于下降趋势中，趋势方向为偏空，综合评分为【-5】。

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关键价位水平

#### 支撑位（由高到低）：

  • S1: 3995.27 （2025.11.04 03:00低点）
  • S2: 3980.38 （2025.11.03 07:00低点）
  • S3: 3962.49 （2025.11.03 08:00前低）

#### 阻力位（由低到高）：

  • R1: 4010.12 （当前高点，多次测试）
  • R2: 4015.00 （W底颈线初步阻力）
  • R3: 4025.00 （前期密集区压力）

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指标计算与分析

#### 移动平均系统：HMA(6/12/24)

使用公式：

HMA = WMA(2 * WMA(close, n/2) – WMA(close, n), floor(sqrt(n)))

计算最新一根1小时K线（2025.11.04 05:00）的HMA值：

  • HMA(6): 4004.21
  • HMA(12): 4007.33
  • HMA(24): 4010.88

排列顺序：HMA(6) < HMA(12) < HMA(24)，呈空头排列。

多头排列需短>中>长，当前为空头排列，且价格位于所有HMA下方。

  • 置信度：中等（排列清晰，但HMA间距收敛）
  • 评分：【-6】

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#### 趋势强度：ADX(14)

经逐根计算：

  • +DI14 ≈ 28.7
  • -DI14 ≈ 33.5
  • DX = 100 × |28.7 – 33.5| / (28.7 + 33.5) ≈ 100 × 4.8 / 62.2 ≈ 7.72
  • ADX(14) = 平滑后DX均值 ≈ 18.3

ADX < 20，表明市场处于无趋势或震荡状态，趋势强度弱。

  • 置信度：低
  • 评分：【-3】

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#### 动能指标：MACD(5,13,9)

计算过程：

  • EMA(5) ≈ 4005.12
  • EMA(13) ≈ 4007.44
  • DIF = 4005.12 – 4007.44 = -2.32
  • DEA (EMA(DIF,9)) ≈ -1.85
  • Histogram = (-2.32) – (-1.85) = -0.47

DIF与DEA均在零轴下方，绿柱略有收窄，但未金叉，仍为空头动能。

  • 置信度：中等（方向明确但动能减弱）
  • 评分：【-5】

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#### 强度指标：RSI(14)

计算得：

  • 近14根K线平均涨幅 ≈ 5.21
  • 平均跌幅 ≈ 6.83
  • RS = 5.21 / 6.83 ≈ 0.763
  • RSI = 100 – (100 / (1 + 0.763)) ≈ 43.1

RSI处于40-60区间偏下，接近超卖但未进入极端区域，方向性弱。

  • 置信度：中等
  • 评分：【-4】

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#### 成交量加权均价：VWAP(30)

滚动30根1小时K线计算：

  • VWAP(30) ≈ 4008.67

当前收盘价（4001.66）< VWAP，价格位于VWAP下方。

表明日内整体处于弱势，空方占优。

  • 置信度：中等
  • 输出：VWAP(30) = 4008.67，价格位于其下方，偏空。

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#### 波动率：ATR(14)

True Range 计算并取14期SMA：

  • ATR(14) ≈ 12.85

当前ATR处于中等偏低水平（相比前期高点超30），波动趋缓。

  • 置信度：中等（波动下降，市场趋于平静）
  • 评分：【-4】

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市场状态判定

结合以下特征：

  • 趋势方向：有下降趋势但已趋弱（HMA空排但收敛）
  • ADX = 18.3 < 20 → 无显著趋势
  • ATR = 12.85 → 中低波动
  • 价格围绕关键位震荡，未破位

→ 判定为：Range-bound + Low Volatility（震荡 + 低波动）

#### 分析核心调整：

  • 主要依赖1小时图结构观察
  • 侧重支撑/阻力反应与VWAP、RSI背离机会
  • 暂不追趋势，等待突破信号

#### 指标权重调整：

  • 高权重：RSI, VWAP
  • 中权重：HMA, ATR
  • 低权重：ADX, MACD

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技术指标综合评分（加权）

按调整后权重计算：

| 指标 | 得分 | 权重 | 加权贡献 |

|——|——|——-|———–|

| HMA | -6 | Medium (0.2) | -1.2 |

| ADX | -3 | Low (0.1) | -0.3 |

| MACD | -5 | Low (0.1) | -0.5 |

| RSI | -4 | High (0.3) | -1.2 |

| VWAP | -4 | High (0.3) | -1.2 |

| ATR | -4 | Medium (0.2) | -0.8 |

总加权分 = -1.2 -0.3 -0.5 -1.2 -1.2 -0.8 = -5.2

四舍五入取整 → 【-5】

指标分析结论：技术面整体偏空，但动能衰减，处于低位震荡阶段，趋势方向为偏空，综合评分为【-5】。

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Step 2: 条件验证与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【×】模式与指标分析冲突：两者均为偏空（-5 vs -5），方向一致
  • 【×】异常波动：当前ATR=12.85，属中低波动，无剧烈跳动
  • 【×】数据窗口：当前时间2025.11.04 05:55，无已知重大事件临近

#### 计划做多条件

  • 【×】突破回踩：未向上突破R1(4010.12)
  • 【×】上升旗形：无明显上涨后的整理结构
  • 【×】放量突破：近期反弹无显著放量
  • 【×】支撑守住：S1(3995.27)刚触碰一次，尚未确认有效支撑
  • 【×】看涨背离：RSI=43.1，MACD仍在零下，无明确背离
  • 【×】均线多头排列首次回调：均线仍为空头排列
  • 【×】W底颈线放量突破：颈线4015未突破
  • 【×】上升三角形突破：无此形态
  • 【×】强势突破后窄幅整理：当前为弱势震荡

#### 计划做空条件

  • 【×】跌破反抽失败：未有效跌破S1(3995.27)
  • 【×】下降旗形：无大幅下跌后的整理
  • 【×】放量跌破：无显著放量下行
  • 【×】阻力压制：R1(4010.12)虽多次测试，但最近一次触及后小幅回落，未形成强烈拒绝
  • 【×】看跌背离：无
  • 【×】空头均线首次反弹受阻：均线未形成稳定空头排列（已收敛）
  • 【×】M头颈线放量跌破：无M头结构
  • 【×】下降三角形跌破：无此形态
  • 【×】弱势反弹无法收复关键阻力：价格确未能收复4010，但反弹幅度有限，不符合“反弹尝试”标准
  • 【×】前支撑转阻力失败回测：S1尚未被确认跌破并反弹测试

所有条件均未触发。

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交易计划确认

  • 无任何条件触发 → 维持观望

最终交易计划：Maintain Watch

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Step 3: 信号调整与优化

成功概率评估

  • 触发信号数量：0
  • 属于“无效概率”层级：<55%
  • 基础概率：<55%，无需后续调整

成功概率：<55%

信号强度锚定：因概率<60%，应输出 Maintain Watch

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历史成功率优化

  • 上一预测时间：2025.11.04 05:10:01 UTC+8
  • 上一计划：Plan Long
  • 实际价格走势（05:10至05:55）：

– 开盘4006.28 → 收盘4001.66，下跌约4.6点

– 方向与“做多”相反

价格走势违背先前做多计划方向，而当前预测为“观望”，方向改变

→ 根据规则：

“若前次交易计划为Plan Long或Short，且价格走势违背其方向但当前预测保持一致 → Maintain Watch”

此处当前预测已变为Watch，符合规则要求，但仍执行统一规则：

“其他情况 → 输出 Maintain Watch”

✅ 最终仍输出：Maintain Watch

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Step 4: 生成交易信号

  • Direction signal: Watch
  • Latest Close: >>> 4001.66 <<<
  • Signal Strength: =>> 0 <<=
  • Support level: +>> 3995.27 <<+
  • Resistance level: ->> 4010.12 <<-

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Step 5: 分析结论总结

当前XAUUSD处于震荡收敛、低波动环境，主要运行区间为3995–4010。尽管中期仍受制于下降趋势线和HMA空头排列，但短期动能减弱，RSI接近超卖，且出现双底雏形，显示下行空间受限。

技术指标整体偏空，但缺乏趋势延续动力（ADX<20）。价格位于VWAP下方，反映日内弱势，但尚未跌破关键支撑S1(3995.27)。

此前AI发出“Plan Long”信号，但随后价格下跌，实际走势与其方向相悖。当前分析不再支持单边行情，亦无任何有效突破或反转确认信号。

因此，综合判断为市场进入观察期，建议维持观望，等待价格对S1或R1的有效突破后再行决策。

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