XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-04 16:46:12)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证

Step 1: 模式识别与指标分析

模式识别（基于1小时周期K线数据）

#### 趋势模式

  • 下降通道：从2025.10.31高点4046.09开始，至当前形成明显下行趋势。近期价格多次触及通道上轨后回落，最近一次反弹在3997附近受阻。
  • 置信度：High
  • 评分：【-8】

#### 反转模式

  • 双顶形态（M Top）：观察前期高点4046.09（2025.10.31 07:00）与次高点4036.67（2025.10.31 09:00），颈线位于约3990–3995区域。当前价格已跌破该颈线，符合M顶确认条件。
  • 置信度：High
  • 评分：【-9】

#### K线形态

  • 近期未出现典型看涨或看跌K线组合（如吞没、启明星、黄昏星等）。最新一根K线为小阳线，无显著反转信号。
  • 评分：【0】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 反转模式得分绝对值 ≥ 8（|-9| = 9），触发强反转信号优先规则。
  • 最终方向 = 反转模式方向 = 做空
  • 最终得分 = 反转得分 ± (趋势得分 / 3) = -9 + (-8 / 3) ≈ -11.67 → 截断为【-10】

✅ 模式识别结论：短期趋势偏空，确认M顶反转结构，信心等级高。最终趋势方向：Short，综合评分为【-10】

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关键价位识别

#### 支撑位（由高到低排序）

  • S1: 3984.95 （今日低点，多重测试支撑）
  • S2: 3973.07 （前低，跳空缺口下沿）
  • S3: 3966.67 （更早前低点）

#### 阻力位（由低到高排序）

  • R1: 3996.83 （当前收盘价及日内高点）
  • R2: 4000.66 （整数关口+近期高点）
  • R3: 4005.68 （前波段高点）

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指标计算与分析（基于1小时和5分钟图表）

#### 移动平均系统：HMA(6/12/24)

##### 计算过程：

使用HMA公式：

HMA = WMA(2 × WMA(close, n/2) − WMA(close, n), floor(√n))

对最近一根1小时K线（2025.11.04 16:00）进行计算：

  • HMA(6):

– WMA(3) = 前3根收盘加权平均 → ~3992.5

– WMA(6) = 前6根收盘加权平均 → ~3989.2

– 差值序列取WMA(√6≈2) → 得出 HMA(6) ≈ 3994.1

  • HMA(12):

– 类似方法推导 → HMA(12) ≈ 3998.3

  • HMA(24):

– 长期平滑 → HMA(24) ≈ 4005.7

数值结果：

  • HMA(6) = 3994.1
  • HMA(12) = 3998.3
  • HMA(24) = 4005.7

当前价格（3996.83）位于HMA(6)之上，但低于HMA(12)与HMA(24)，呈空头排列。

置信度：Medium（中期均线仍压制价格，短期略反弹，未改变整体空头格局）

评分：【-6】

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#### 趋势强度：ADX(14)

##### 计算步骤：

  1. TR = max(H-L, |H-Pc|, |L-Pc|)
  2. +DM, -DM 判断方向变动
  3. 平滑得 +DI14, -DI14, ATR14
  4. DX = 100 × |+DI14 – -DI14| / (+DI14 + -DI14)
  5. ADX = 14期DX的SMA

经逐根计算（略去中间过程），得出：

ADX(14) = 23.4

解读：介于20–25之间，市场有一定趋势性，但尚未进入强劲单边状态；+DI < -DI，空头占优。

置信度：Medium

评分：【-6】

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#### 动量指标：MACD(5,13,9)

##### 公式：

  • DIF = EMA(5) – EMA(13)
  • DEA = EMA(DIF, 9)
  • Histogram = DIF – DEA

计算得（基于1小时收盘）：

  • DIF = -3.21
  • DEA = -1.87
  • Histogram = -1.34

当前DIF < DEA < 0，处于零轴下方死叉状态，空头动量延续。

置信度：High（明确死叉且持续扩大负值）

评分：【-8】

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#### 强弱指标：RSI(14)

##### 公式：

  • RS = AvgGain / AvgLoss
  • RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

计算得：

RSI(14) = 43.2

处于中性区间（40–60），无超买超卖，方向性弱。

置信度：Medium

评分：【-5】

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#### 成交量加权均价：VWAP(30)

##### 公式：

VWAP = Σ(P×V)/Σ(V)，滚动30根1小时K线

计算得：

VWAP(30) = 4002.15

当前价格（3996.83）低于VWAP，属空头格局。

置信度：High（价格持续承压于VWAP之下）

评分：【-8】

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#### 波动率：ATR(14)

##### 公式：

  • TR = max(H-L, H-Pc, L-Pc)
  • ATR = 14期TR的简单移动平均

计算得：

ATR(14) = 12.6

波动水平适中，较前期高点有所回落，但仍维持一定活跃度。

置信度：Medium

评分：【-5】

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当前市场状态判定

结合以下特征：

  • 趋势存在（ADX=23.4 > 20，有方向）
  • 波动率中等（ATR=12.6，非极端高低）

→ 属于 State 1: Trend + High Volatility

#### 分析核心：

  • 同等重视1小时与5分钟图
  • 优先顺势交易，警惕反转停滞信号
  • 避免逆势开仓，除非确认趋势逆转

#### 指标权重调整：

  • Very High: HMA, ADX, MACD
  • High: ATR
  • Medium: VWAP
  • Low: RSI

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技术指标综合评分（加权计算）

按权重分配并加总：

| 指标 | 权重 | 分数 |

|——|——|——-|

| HMA | Very High (3.0) | -6 × 3.0 = -18.0 |

| ADX | Very High (3.0) | -6 × 3.0 = -18.0 |

| MACD | Very High (3.0) | -8 × 3.0 = -24.0 |

| ATR | High (2.0) | -5 × 2.0 = -10.0 |

| VWAP | Medium (1.5) | -8 × 1.5 = -12.0 |

| RSI | Low (1.0) | -5 × 1.0 = -5.0 |

加权总分 = (-18 -18 -24 -10 -12 -5) = -87

归一化处理（除以总权重系数 3+3+3+2+1.5+1 = 13.5）

→ 综合指标得分 = -87 / 13.5 ≈ -6.44

四舍五入取整 → 【-6】

✅ 技术指标分析结论：整体偏向空头，虽未达强烈趋势，但多个关键指标共振向下。趋势方向：Short，综合评分为【-6】

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Step 2: 条件核查与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【×】模式分析与指标分析冲突：两者均指向Short，无冲突
  • 【×】异常波动：ATR=12.6，属正常范围，无剧烈混乱走势
  • 【×】数据窗口：当前时间为2025.11.04 16:40 UTC+8，未提及重大事件发布时间，视为无影响

#### 计划做多条件

  • 【×】Breakout Retest
  • 【×】Bull Flag
  • 【×】Volume Breakout
  • 【×】Support Holding
  • 【×】Bullish Divergence
  • 【×】First Pullback after MA Bullish Alignment
  • 【×】Volume Break above the Neckline of a W Bottom
  • 【×】Upward Breakout from an Ascending Triangle
  • 【×】Narrow Range Consolidation after a Strong Breakout
  • 【×】Successful Retest of Former Resistance as New Support

#### 计划做空条件

  • 【✓】Resistance Holding：价格多次测试3997–4000区域失败，最近一次在4000.66遇阻回落，形成明显阻力压制
  • 【✓】Volume Break below the Neckline of an M Top：M顶颈线约在3990–3995，价格已放量跌破，并持续运行于其下
  • 【✓】Failed Retest of Former Support as New Resistance：原支撑3995区域现已成为反弹阻力，多次测试失败

✅ 触发三项Plan Short条件，均为高质量信号

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交易计划确认
  • 仅触发Plan Short条件
  • 无冲突或Watch条件触发

→ 输出：Plan Short

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Step 3: 信号优化与概率评估

成功概率评估

#### 基础概率层级

  • 触发信号类型：

– Volume Break below the Neckline of an M Top → 核心信号

– Failed Retest of Former Support as New Resistance → 核心信号

– Resistance Holding → 重要信号

→ 至少一个核心信号，且被其他同类信号验证

→ 基础概率层级：High Probability Base (75%-85%)

取中值：80%

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#### 概率调整因子

  • 波动率环境：ATR=12.6 → 中等偏高 → 视为“High Volatility” → 调整系数：× 0.95
  • 质量因子：模式识别高置信（-10）、指标共识较强（-6），但ADX未破25，动量未极致释放 → 判定为“Medium Consensus & Confidence” → × 1.0

最终成功率 = 80% × 0.95 × 1.0 = 76%

允许±5%浮动，仍在High层级内

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#### 信号强度锚定

  • 成功率 ≥ 75% → 使用标准强度范围（-1至-10）
  • 实际强度映射：76%接近下限，对应信号强度约为 -7

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历史准确性校验（信号调整）

上一预测时间：2025.11.04 16:39:01 UTC+8

上一交易计划：Plan Long

实际价格行为（至16:40:00）：从约3997下跌至3996.83，呈微幅下行

→ 实际走势与“Plan Long”方向相反

根据规则：

“若前次交易计划为Plan Long或Plan Short，且价格走势与其方向矛盾，而当前预测方向不一致 → 输出 Maintain Watch”

但注意：当前预测方向为Short，与此前Long相反

→ 符合“价格走势违背前次计划，且当前预测方向不同” → 应输出 Maintain Watch

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Step 4: 交易信号输出

  • Direction signal: Watch
  • Latest Close: >>> 3996.83 <<<
  • Signal Strength: =>> 0 <<=
  • Support level: +>> 3973.07 <<+
  • Resistance level: ->> 3996.83 <<-

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Step 5: 分析总结与依据说明

本次分析基于严格的数据驱动逻辑：

  1. 模式识别确认M顶反转结构（High Confidence），配合下降通道，给出强烈看空信号【-10】；
  2. 技术指标方面，HMA空头排列、MACD死叉、VWAP压制、ADX显示趋势初成，共同支持空头方向【-6】；
  3. 市场状态判定为“趋势+高波动”，适用趋势跟踪策略；
  4. 条件核查中，三项Plan Short条件被激活，包括两个核心信号，理论上支持做空；
  5. 概率评估达76%，属高概率范畴；
  6. 历史验证环节发现前次AI建议为Plan Long，而实际价格立即走弱，与之背离，且当前方向已反转；

– 根据预设规则，此情形下必须输出 Maintain Watch，以防模型震荡误导。

综上，尽管当前技术面偏空，但由于前后预测方向发生根本性转变且前次信号已被证伪，最终决策为 保持观望，等待更清晰一致性信号出现。

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