XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-04 17:02:14)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

Step 1: 图案识别与指标分析

图案识别（基于1小时周期K线数据）

#### 趋势类图案

  • 上升通道：从2025.10.30低点3922附近启动的上涨波段，在4020-4040区间形成阶段性高点后回落，近期在3970-4000区间震荡整理。当前价格处于前期密集区下沿支撑区域。
  • 置信度：中等
  • 得分：【+4】

#### 反转类图案

  • 双底形态（W底）：

– 左底：2025.11.03 08:00 K线最低3962.49

– 右底：2025.11.04 07:00 K线最低3981.50（略高于左底）

– 颈线：约在4000-4005区域（前次反弹高点）

– 当前价格已突破颈线并回踩确认（2025.11.04 11:00 至 16:00 多根K线站稳4000上方）

  • 置信度：高
  • 得分：【+9】

#### K线形态

  • 近期出现多根阳包阴、锤头线等看涨信号，尤其在3980-3990支撑区多次获得买盘承接。
  • 置信度：中等
  • 得分：【+3】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 反转模式得分绝对值为9 ≥ 8 → 触发强反转信号优先规则
  • 最终方向 = 反转模式方向 = 上涨
  • 最终得分 = +9 ± (趋势得分 / 3) = +9 + (4/3) ≈ +10

✅ 图案识别结论：看涨，综合得分为【+10】

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关键价位水平识别

#### 支撑位（由高到低排序）

  • S1: 3990.73 （今日16:00低点，短期支撑）
  • S2: 3981.50 （11月4日早盘低点，右底支撑）
  • S3: 3962.49 （11月3日低点，左底支撑）

#### 阻力位（由低到高排序）

  • R1: 4000.66 （今日16:00高点，即时阻力）
  • R2: 4010.12 （11月4日高点，短期前高）
  • R3: 4027.92 （11月3日高点，中期阻力）

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指标计算与分析（基于1小时和5分钟图表）

#### 移动平均系统：HMA(6/12/24)

##### 计算过程（使用最近收盘价序列）：

取最后24根1小时K线Close值进行WMA与HMA计算。

  • HMA(6) = WMA(2*WMA(C,3)-WMA(C,6), √6≈2)
  • HMA(12) = WMA(2*WMA(C,6)-WMA(C,12), √12≈3)
  • HMA(24) = WMA(2*WMA(C,12)-WMA(C,24), √24≈5)

经精确加权移动平均计算：

  • HMA(6) = 3994.2
  • HMA(12) = 3988.7
  • HMA(24) = 3982.5

当前价格3996.68 > HMA(6) > HMA(12) > HMA(24)，呈标准多头排列。

✅ 置信度：高
✅ 得分：【+9】

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#### 趋势强度：ADX(14)

##### 计算流程：

  1. TR = max(H-L, |H-PDC|, |L-PDC|)
  2. +DM = 当日H-HC > LC-L 且 H-HC > 0，则为H-HC，否则0
  3. -DM = 当日LC-L > H-HC 且 LC-L > 0，则为LC-L，否则0
  4. 平滑+DM14, -DM14, ATR14（采用Wilders平滑）
  5. +DI14 = (+DM14 / ATR14)*100
  6. -DI14 = (-DM14 / ATR14)*100
  7. DX = 100 * |+DI14 – -DI14| / (+DI14 + -DI14)
  8. ADX = DX过去14期的简单平均

经逐根K线计算得出：

  • ADX(14) = 26.8
  • +DI14 = 51.3
  • -DI14 = 32.1
  • +DI > -DI，且ADX > 25并上行

✅ 解读：市场处于强劲趋势状态，上涨动能主导
✅ 置信度：高
✅ 得分：【+9】

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#### 动能指标：MACD(5,13,9)

##### 公式：

  • DIF = EMA(C,5) – EMA(C,13)
  • DEA = EMA(DIF,9)
  • Histogram = DIF – DEA

计算得最新值（UTC+8 2025.11.04 16:00）：

  • DIF = +10.42
  • DEA = +7.85
  • Histogram = +2.57（持续放大）

DIF与DEA均位于零轴之上，金叉成立且柱状图扩张。

✅ 置信度：高
✅ 得分：【+9】

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#### 强弱指标：RSI(14)

##### 公式：

  • RS = 14期内平均涨幅 / 平均跌幅
  • RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

计算得：

  • RSI(14) = 62.3

价格脱离超买区回调后再度回升，未进入超卖，处于健康偏强区域。

✅ 置信度：中等（未出现极端或背离）
✅ 得分：【+5】

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#### 成交量加权均价：VWAP(30)

##### 公式：

  • VWAP = Σ(P×V) / Σ(V)，滚动30小时窗口

根据最近30根1小时K线数据计算：

  • VWAP(30) = 3988.4

当前收盘价 3996.68 > VWAP(30)，表明价格处于日内强势区。

✅ 置信度：高
✅ 得分：【+8】

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#### 波动率：ATR(14)

##### 公式：

  • TR = max(H-L, |H-PDC|, |L-PDC|)
  • ATR = TR过去14期的SMA

计算得：

  • ATR(14) = 14.2

较前期低点（~10）明显抬升，显示波动性恢复，配合价格上涨有效。

✅ 置信度：高
✅ 得分：【+8】

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市场状态判定

结合以下特征：

  • 趋势明确（HMA多头排列，ADX=26.8>25）
  • 波动率上升（ATR=14.2，显著高于近期低位）

→ 判定为：趋势 + 高波动市场

#### 分析核心

  • 同等重视1小时与5分钟图表
  • 优先捕捉顺势机会，逢低买入为主
  • 警惕趋势停滞或反转信号

#### 指标权重调整

  • 极高权重：HMA, ADX, MACD
  • 高权重：ATR
  • 中等权重：VWAP
  • 低权重：RSI

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技术指标综合得分（加权计算）

| 指标 | 得分 | 权重 |

|——|——|——|

| HMA | +9 | 极高 |

| ADX | +9 | 极高 |

| MACD | +9 | 极高 |

| ATR | +8 | 高 |

| VWAP | +8 | 中等 |

| RSI | +5 | 低 |

采用加权平均（设极高=3, 高=2, 中=1.5, 低=1）：

  • 总加权分 = (9×3)+(9×3)+(9×3)+(8×2)+(8×1.5)+(5×1) = 27+27+27+16+12+5 = 114
  • 总权重 = 3+3+3+2+1.5+1 = 13.5
  • 加权平均得分 = 114 / 13.5 ≈ +8.44

✅ 指标分析结论：看涨，综合得分为【+8.4】

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Step 2: 条件验证与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【×】图案与指标分析冲突：两者均为强烈看涨，方向一致
  • 【×】异常波动：ATR=14.2属正常回升，无剧烈无序跳动
  • 【×】数据窗口：当前时间为2025.11.04 16:55，无已知重大事件临近

#### 计划做多条件

  • 【✓】突破回测：价格突破W底颈线4000后，于3980-3990区域完成回踩确认
  • 【✓】支撑持稳反弹：测试S2（3981.5）支撑后企稳反弹
  • 【✓】成交量突破颈线的W底形态：突破时伴随放量（11月4日多根大阳线放量），符合确认条件
  • 【✓】首次回调至均线多头排列后的短期均线：HMA(6)=3994.2，当前价格接近该线并企稳

其余条件未触发但非必要。

#### 计划做空条件

  • 所有做空条件均未触发 → 【×】

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交易计划确认
  • 仅触发“计划做多”条件
  • 无冲突或多向信号
  • 无需维持观望

→ Plan Long

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Step 3: 信号优化与概率评估

成功概率评估

#### 基础概率层级

  • 触发核心信号：✓ Volume Break above the Neckline of a W Bottom
  • 并被其他重要信号（支撑持稳、突破回测）所确认

→ 属于 高概率基础层（75%-85%）

#### 概率调整因子

  • 波动率环境：ATR=14.2，处于高位 → 高波动市场 → ×0.95
  • 分析质量：

– 指标共识：HMA、ADX、MACD、VWAP全部支持上涨 → 高共识

– 图案置信度：W底为高置信 → 高信心

→ 质量因子：×1.05

#### 最终成功概率计算

  • 基准值取区间中点：(75% + 85%) / 2 = 80%
  • 调整后 = 80% × 0.95 × 1.05 = 79.8%

允许±5%浮动，最终落在75%-84.8%，仍在高概率区间内。

→ 最终成功概率：79.8%

#### 信号强度锚定

  • 成功率 ≥ 75% → 使用标准强度范围（1-10）
  • 对应强度：四舍五入至最接近整数 → 10

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历史准确性校验

  • 上一交易计划时间：2025.11.04 16:49 UTC+8
  • 内容：Plan Long
  • 实际价格走势（16:49 → 16:55）：从约3996升至3996.68，小幅上涨，方向一致
  • 当前预测仍为 Plan Long，方向一致

→ 不触发任何强制转为“维持观望”的条件

✅ 继续执行原信号

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Step 4: 输出交易信号

  • Direction signal: Long
  • Trade entry price: >>> 3996.7 <<<
  • Signal Strength: =>> 10 <<=
  • Stop-Loss price: +>> 3981.5 <<+
  • Take-Profit price: ->> 4010.1 <<-

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Step 5: 分析总结与依据说明

本次分析严格基于提供的120根1小时K线与60根5分钟K线数据，遵循时间顺序与量化逻辑。

核心判断依据如下：

  1. 形态层面：清晰识别出双底反转形态（W底），左底3962.49，右底3981.50，颈线4000-4005，当前价格突破后回踩确认，置信度高，赋予【+9】分。

  1. 趋势结构：HMA(6/12/24)呈现完美多头排列（3994.2 > 3988.7 > 3982.5），价格站稳所有均线之上，趋势强劲。

  1. 趋势强度：ADX(14)=26.8 > 25，且+DI远高于-DI，表明当前为强上涨趋势。

  1. 动能量能：MACD在零轴上方金叉，柱状图持续扩大；RSI=62.3处于健康偏强区间；VWAP显示价格运行于均值上方，多方占优。

  1. 波动环境：ATR=14.2，较前期底部回升，反映市场活跃度提升，利于趋势延续。

  1. 交易条件触发：同时满足“W底颈线放量突破”、“支撑持稳反弹”、“突破回测”等多个做多条件，其中包含核心信号。

  1. 历史验证匹配：前次预测为“Plan Long”，实际价格小幅上涨，方向吻合，当前趋势未变，无需修正。

综上，XAUUSD正处于上升趋势初期确认阶段，技术面高度协同，发出强烈做多信号。

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