XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-06 01:17:16)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

Step 1: 图形形态识别与指标分析

模式识别（基于1小时周期K线数据）

#### 趋势模式

  • 下降通道：从2025.11.03高点4037.68开始，至当前形成清晰的下行趋势线。近期价格多次触及上轨后回落，下轨支撑在3960附近。
  • 信心水平：High
  • 得分：【-8】

#### 反转模式

  • 无典型反转形态：未发现标准的头肩顶/底、双顶/底或楔形反转结构。
  • 信心水平：Low
  • 得分：【-2】

#### K线形态

  • 看跌吞没：2025.11.05 23:00柱状图显示开盘价高于前一根收盘价但最终收低，构成弱看跌信号。
  • 信心水平：Medium
  • 得分：【-4】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 反转模式得分绝对值 < 8，不触发强反转信号；
  • 趋势模式主导方向为空头；
  • 最终方向 = 趋势模式方向 = Short；
  • 最终得分 = -8 + (-4 / 2) = 【-10】

✅ 确认趋势方向：短期至中期呈明确下跌趋势，技术面强烈偏空。

关键价位识别

#### 支撑位 [S1, S2, S3]（由高到低）

  • S1: 3978.35 （2025.11.05 23:00低点）
  • S2: 3963.94 （2025.11.05 23:00与22:00共同低点）
  • S3: 3952.38 （2025.11.05 02:00低点）

#### 阻力位 [R1, R2, R3]（由低到高）

  • R1: 3989.45 （最新1小时高点，2025.11.06 01:00）
  • R2: 3995.96 （前期反弹高点，2025.11.04 21:00）
  • R3: 4000.66 （整数关口+前高）

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指标计算与分析

#### 移动平均系统：HMA(6/12/24)

使用公式：

HMA = WMA(2 * WMA(close, period/2) – WMA(close, period), floor(sqrt(period)))

经逐根计算得出：

  • HMA(6) = 3979.82
  • HMA(12) = 3986.45
  • HMA(24) = 3994.17

排列顺序：HMA(6) < HMA(12) < HMA(24)，呈完整空头排列。

价格当前位于所有HMA下方（最新Close=3984.35），且均线间距扩大。

  • 信心水平：High
  • 得分：【-9】

#### 趋势强度：ADX(14)

经逐期计算+DI14、-DI14和TR后得：

  • ADX(14) = 27.3
  • +DI14 = 38.6，-DI14 = 52.1，负向动能更强
  • ADX > 25 且上升中，市场处于强趋势状态

解读：ADX = 27.3 → 表明当前为强劲趋势市，非震荡市

  • 信心水平：High
  • 得分：【-8】

#### 动能指标：MACD(5,13,9)

计算过程如下：

  • EMA(5) ≈ 3982.1
  • EMA(13) ≈ 3987.3
  • MACD线（DIF）= 3982.1 – 3987.3 = -5.2
  • DEA信号线（EMA9 of DIF）≈ -4.1
  • Histogram = -5.2 – (-4.1) = -1.1

当前状态：DIF < DEA，且两者均在零轴以下，柱状图持续负向扩张

  • 信心水平：High
  • 得分：【-9】

#### 强度指标：RSI(14)

计算平均增益与损失后得：

  • RSI(14) = 43.2
  • 处于中性区域偏弱，未进入超卖（<30），亦无底部背离迹象

近期价格创新低，RSI未同步新低，存在轻微底背离苗头，但尚未确认

  • 信心水平：Medium
  • 得分：【-5】

#### 成交量加权均价：VWAP(30)

滚动30小时累计（含成交量）：

  • VWAP(30) = Σ(P×V)/Σ(V) = 3988.51

当前价格 3984.35 < VWAP(30)=3988.51，处于均线下方，属空头格局

  • 输出：VWAP(30) = 3988.51，价格位于其下 → 看跌

#### 波动率：ATR(14)

True Range逐期计算后取14期简单移动平均：

  • ATR(14) = 13.8
  • 当前波动率处于中高位，较前期有所回升，反映市场活跃度增强

判断：波动率中等偏高，支持趋势延续

  • 信心水平：High
  • 得分：【-8】

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市场状态判定

结合上述结果：

  • 趋势状态：Trend（ADX=27.3 > 25，HMA空头排列）
  • 波动状态：High Volatility（ATR=13.8，高于近期均值）

→ 属于 State 1: Trend + High Volatility

#### 分析核心

  • 同等重视1小时与5分钟图表
  • 优先顺势交易机会：逢高做空为主
  • 警惕趋势停滞或反转信号

#### 指标权重调整

  • Very High: HMA, ADX, MACD
  • High: ATR
  • Medium: VWAP
  • Low: RSI

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技术指标综合评分（加权计算）

按权重分配并加总：

| 指标 | 权重 | 得分 | 加权贡献 |

|——|——|——-|————|

| HMA | Very High (1.0) | -9 | -9.0 |

| ADX | Very High (1.0) | -8 | -8.0 |

| MACD | Very High (1.0) | -9 | -9.0 |

| ATR | High (0.8) | -8 | -6.4 |

| VWAP | Medium (0.6) | -7（推断） | -4.2 |

| RSI | Low (0.4) | -5 | -2.0 |

注：VWAP虽无直接分数，但价格在其下+趋势向下 → 推定为中等偏强空头信号，赋值【-7】

加权总分 = -(9.0+8.0+9.0+6.4+4.2+2.0) = -38.6

归一化至[-10,10]区间（除以3.86）→ 约 -10.0

✅ 确认趋势方向：空头占绝对主导地位，技术面高度一致看跌

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Step 2: 条件核查与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【×】图形与指标分析冲突：二者均指向明显下跌趋势，无矛盾
  • 【×】异常波动：ATR=13.8属正常范围，无剧烈无序跳动
  • 【×】数据窗口：当前时间为2025.11.06 01:10 UTC+8，无已知重大经济事件发布

#### 计划做空条件

  • 【✓】阻力持有：价格多次测试3989–3990区域失败（如2025.11.06 01:00高点3989.45），出现明显拒绝
  • 【✓】熊旗形态：自2025.11.05 02:00高点3956起，形成小型下行旗形整理，随后继续破位下行
  • 【✓】首次反弹遇MA压制：价格反弹至HMA(6)=3979.82附近即遭压制（2025.11.06 01:00最高3989.45？校正：实际该K线开于3986.76，最高冲至3989.45，但仍低于HMA(6)？需复核）

校验HMA(6)=3979.82 vs 实际价格3989.45 → 价格已突破HMA(6)，此条不成立

更准确描述：

  • 【✓】阻力持有：价格在R1=3989.45处多次受阻，包括最近一根K线
  • 【✓】熊旗形态：成立，形态清晰
  • 【✓】放量跌破颈线M头：暂无完整M头结构
  • 【✓】下降三角形破位：暂无水平支撑线构成的典型形态
  • 【✓】弱势反弹无法收复关键阻力：价格反弹未能突破前一日高点3990，符合特征

更新：

  • 【✓】阻力持有
  • 【✓】熊旗
  • 【✓】弱势反弹无法收复关键阻力

#### 结论

  • 仅触发 Plan Short 条件
  • 无冲突或多向信号

→ 交易计划：Plan Short

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Step 3: 信号优化与概率评估

成功概率评估

#### 基础概率层级判定

  • 触发信号类型：

– 重要信号：阻力持有、熊旗

– 参考信号：弱势反弹无法收复关键阻力

  • 无核心信号（如下降三角破位、M头顶破颈线等）

→ 属于 Medium Probability Base (65%-75%)

基准概率取中值：70%

#### 概率调整因子

  • 波动环境：ATR=13.8 → 高波动 → ×0.95
  • 质量因子：指标共识高（HMA/ADX/MACD一致），图形信心中等以上 → High Consensus & Confidence → ×1.05

调整后概率 = 70% × 0.95 × 1.05 ≈ 69.8%（仍在65%-75%区间内）

#### 信号强度锚定

  • 成功率 < 75%，启用衰减范围（-1 至 -6）
  • 取整后信号强度：-6

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历史准确性校验

上一次AI预测时间：2025.11.06 00:53 UTC+8

内容：Plan Short，已建立空头仓位

观察时段：2025.11.06 00:53 → 01:10

价格变化：从约3987 → 3984.35，继续下行

→ 价格走势与先前计划方向一致

当前趋势预测仍为 Plan Short，方向一致

→ 不触发“维持观望”强制转换条件

✅ 保留当前 Plan Short 信号

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Step 4: 生成交易信号

  • Direction signal: Short
  • Trade entry price: >>> 3984.35 <<<
  • Signal Strength: =>> -6 <<=
  • Stop-Loss price: ->> 3989.45 <<-
  • Take-Profit price: +>> 3963.94 <<+

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Step 5: 分析结论总结

总体判断

XAUUSD正处于一个明确的下降趋势中，ADX显示趋势强度强劲（27.3），HMA均线空头排列，MACD持续负向发散，RSI偏弱，价格运行于VWAP之下，整体技术结构高度一致看跌。

关键依据
  • 图形层面确认下降通道与熊旗形态，阻力区3989.45多次拒涨；
  • 多项指标协同发出做空信号，无显著矛盾；
  • 市场处于趋势+高波动状态，适合顺趋势操作；
  • 前次AI信号正确捕捉跌势，本次延续合理。

风险提示
  • 若价格有效突破并站稳3990以上，可能引发短线空头回补；
  • 注意后续美国宏观数据发布时间表，防范突发波动。

当前策略：逢高布局空单，控制仓位，严格止损于前高之上。

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