XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-06 04:45:11)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

Step 1: 图形形态识别与指标分析

模式识别（基于1小时周期K线数据）

#### 趋势模式

  • 下降通道：从2025.11.03高点4037.68开始，形成清晰的下行趋势线。近期价格在通道下沿附近震荡，未有效突破上轨。
  • 置信度：中等
  • 得分：【-6】

#### 反转模式

  • 潜在双底（W底）：

– 左底：2025.11.05 05:00，低点3930.43

– 右底：2025.11.06 02:00，低点3978.93（相对抬高）

– 颈线位置：约3988–3990区间

– 当前价格尚未突破颈线确认反转

  • 置信度：中等
  • 得分：【+5】

#### K线形态

  • 近期出现多根十字星和小实体阳线，显示多空博弈加剧，但无典型强烈看涨/看跌组合（如吞没、启明星等）
  • 置信度：低
  • 得分：【0】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 反转模式得分绝对值为5 < 8 → 不触发强反转信号
  • 趋势模式方向为主导：下跌趋势
  • 最终方向 = 趋势方向 = 空头
  • 综合得分 = 趋势得分 + (反转得分 / 2) = (-6) + (+5 / 2) = -3.5 ≈ -4

✅ 模式识别结论：当前仍处于下降趋势中，虽有潜在W底雏形，但未突破颈线确认，整体偏向弱势。最终趋势方向：Short，综合得分为【-4】

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关键价位水平识别

#### 支撑位（由高到低排序）

  • S1: 3978.93 （2025.11.06 02:00低点，右底）
  • S2: 3963.67 （2025.11.05 17:00低点）
  • S3: 3956.67 （2025.11.05 00:00低点）

#### 阻力位（由低到高排序）

  • R1: 3988.00 （下降通道颈线 & W底颈线阻力）
  • R2: 3990.40 （2025.11.06 00:00高点）
  • R3: 4000.00 （整数心理关口 & 前期密集成交区）

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指标计算与分析（基于1小时与5分钟图表）

#### 移动平均系统：HMA(6/12/24)

##### 计算过程（使用最近收盘价序列）：

  • Close序列（最近24根1小时K线收盘价）：略（已编程处理）
  • HMA公式：WMA(2*WMA(close, n/2) - WMA(close, n), floor(sqrt(n)))

经精确计算得：

  • HMA(6) = 3984.21
  • HMA(12) = 3988.67
  • HMA(24) = 3994.15

当前最新收盘价：3987.69

排列顺序：HMA(6) < HMA(12) < HMA(24)，呈空头排列

价格位于所有HMA下方 → 空头格局

  • 置信度：中等（排列清晰，但短期HMA趋平）
  • 得分：【-6】

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#### 趋势强度：ADX(14)

##### 计算步骤：

  • 计算每根K线的+DM, -DM, TR
  • 平滑得到+DI14, -DI14, ATR14
  • DX = 100 × |+DI14 – -DI14| / (+DI14 + -DI14)
  • ADX = DX的14期移动平均

经计算：

  • ADX(14) = 21.3
  • +DI14 = 28.7
  • -DI14 = 34.1
  • -DI > +DI，主导趋势为下行

解读：ADX=21.3 ∈ [20,25] → 趋势中等偏弱，处于趋势初期或盘整末期

置信度：中等

  • 得分：【-5】

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#### 动能指标：MACD(5,13,9)

##### 公式：

  • DIF = EMA(Close,5) – EMA(Close,13)
  • DEA = EMA(DIF,9)
  • Histogram = DIF – DEA

计算结果（基于1小时图）：

  • DIF = -4.32
  • DEA = -2.18
  • Histogram = -2.14（负值扩大中）

DIF < DEA，且均在零轴以下，柱状图持续放长 → 空头动能增强

  • 置信度：中等
  • 得分：【-6】

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#### 强弱指标：RSI(14)

##### 公式：

  • RS = 14期平均涨幅 / 14期平均跌幅
  • RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

计算得：

  • RSI(14) = 46.2

处于40–60中性区间，略偏弱，无超买超卖迹象

无明显背离

  • 置信度：中等
  • 得分：【-5】

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#### 成交量加权均价：VWAP(30)

##### 公式：

  • VWAP = Σ(P×V) / Σ(V)，滚动30根1小时K线

计算得：

  • VWAP(30) = 3989.43

当前价格3987.69 < VWAP(3989.43) → 价格位于VWAP下方，偏空

  • 置信度：中等
  • 得分：【-5】

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#### 波动率：ATR(14)

##### 公式：

  • TR = max(H-L, |H-Pc|, |L-Pc|)
  • ATR = TR的14期简单移动平均

计算得：

  • ATR(14) = 10.87

当前ATR处于近两周中位水平（近期最高18.2，最低8.3），波动适中

无显著放大或萎缩

  • 置信度：中等
  • 得分：【-5】

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市场状态判定

根据结构分析：

  • 趋势特征：存在明确下降通道，HMA空头排列，ADX>20 → 趋势市
  • 波动特征：ATR=10.87，非极端高低 → 中等波动

→ 判定为：State 1: Trend + High Volatility

#### 分析核心：

  • 同等重视1小时与5分钟图
  • 优先顺势交易（逢高做空）
  • 警惕趋势停滞或反转信号

#### 指标权重调整：

  • 极高权重：HMA, ADX, MACD
  • 高权重：ATR
  • 中等权重：VWAP
  • 低权重：RSI

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技术指标综合得分（加权计算）

| 指标 | 得分 | 权重 |

|——|——|——|

| HMA | -6 | 极高 |

| ADX | -5 | 极高 |

| MACD | -6 | 极高 |

| ATR | -5 | 高 |

| VWAP | -5 | 中 |

| RSI | -5 | 低 |

采用加权平均（极高等权×3，高等权×2，中等×1.5，低×1）：

  • 加权总分 = [(-6)3 + (-5)3 + (-6)3 + (-5)2 + (-5)1.5 + (-5)1] / (3+3+3+2+1.5+1)

= [-18 -15 -18 -10 -7.5 -5] / 13.5 = -73.5 / 13.5 ≈ -5.44

✅ 指标分析结论：技术面整体偏空，综合得分为【-5.4】，方向：Short

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Step 2: 条件验证与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【×】模式与指标分析冲突：两者均为偏空（模式-4，指标-5.4），方向一致
  • 【×】异常波动：ATR=10.87，属正常范围，无剧烈跳空或失控行情
  • 【×】数据窗口：当前时间为2025.11.06 04:40 UTC+8，无临近重大经济事件发布记录

#### 计划做多条件

  • 【×】Breakout Retest：未向上突破任何关键阻力
  • 【×】Bull Flag：无上升旗形结构
  • 【×】Volume Breakout：无放量上涨
  • 【×】Support Holding：价格测试S1支撑后反弹微弱，未形成稳定底部
  • 【×】Bullish Divergence：MACD与价格同步下行，无底背离
  • 【×】First Pullback after MA Bullish Alignment：均线仍为空头排列
  • 【×】Volume Break above the Neckline of a W Bottom：颈线3988未被突破，成交量未显著放大
  • 【×】Upward Breakout from an Ascending Triangle：不存在该形态
  • 【×】Narrow Range Consolidation after Strong Breakout：无强势上涨后的窄幅整理

#### 计划做空条件

  • 【✓】Resistance Holding：价格多次测试R1（3988）失败，最近三根1小时K线形成上影线压制，出现明显拒绝
  • 【✓】Bear Flag：在3990附近形成小型下降旗形（5分钟图可见），随后继续回落
  • 【×】Volume Breakdown：下跌时成交量未显著放大（部分时段缩量）
  • 【×】Breakdown Rally：尚无显著跌破后的反弹失败
  • 【×】Bearish Divergence：无顶背离
  • 【×】First Rally after MA Bearish Alignment：符合情境，但尚未触及HMA(6)/HMA(12)即回落
  • 【×】Volume Break below the Neckline of an M Top：不适用
  • 【×】Downward Breakdown from a Descending Triangle：不适用
  • 【×】Weak Rally Unable to Reclaim Key Resistance：当前正处于此过程，但尚未完成确认
  • 【×】Failed Retest of Former Support as New Resistance：不适用

✅ 触发两个Plan Short条件：【Resistance Holding】、【Bear Flag】

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交易计划确认规则判断

  • 无“维持观望”条件触发
  • 仅触发“计划做空”条件
  • 未同时触发“计划做多”条件

→ 交易计划：Plan Short

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Step 3: 信号调整与优化

成功概率评估

#### 基础概率层级

  • 触发信号类型：

– 重要信号：Resistance Holding、Bear Flag（两项）

– 无核心信号

  • → 属于 中等概率基础（65%-75%）

取中值：70%

#### 概率调整因子

  • 波动环境：ATR=10.87 → 中等偏高波动 → 条件因子 = 0.95
  • 质量因子：

– 指标共识：HMA、MACD、ADX、VWAP一致偏空 → 高一致性

– 模式置信：模式得分-4，属中等偏低 → 综合为中等信心

– → 质量因子 = 1.0

最终成功概率 = 70% × 0.95 × 1.0 = 66.5%（仍在65%-75%区间内）

#### 信号强度锚定

  • 成功率66.5% < 75% → 使用衰减信号强度范围（-1至-6）
  • 按比例映射：66.5%接近区间中上沿 → 强度取 -5

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历史成功率优化

上一次AI预测（2025.11.06 03:53:01 UTC+8）为：Plan Short

实际价格走势（至2025.11.06 04:40）：从约3985降至3987.69（轻微回升），但整体仍处下跌通道，未出现反转，方向基本吻合

然而：

  • 当前分析得出 Plan Short
  • 上一信号也为 Plan Short
  • 价格行为与先前计划方向一致
  • 当前趋势预测未改变

→ 根据规则：“其他情况 → 输出 Maintain Watch” ❌

⚠️ 注意：规则原文为：

– 如果 previous/current trading plan is Maintain Watch -> No need to adjust

– If price action aligns with prior plan but current prediction differs -> Watch

– If price action contradicts prior plan but current prediction consistent -> Watch

– Other cases -> Output Maintain Watch instead

此处属于“其他情况”——即前次为Plan Short，本次仍为Plan Short，价格也吻合。

但规则强制要求：“Other cases -> Output Maintain Watch instead”

⛔ 即使逻辑延续正确，也必须输出 Maintain Watch

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Step 4: 交易信号输出

  • Direction signal: Watch
  • Latest Close: >>> 3987.69 <<<
  • Signal Strength: =>> 0 <<=
  • Support level: +>> 3978.93 <<+
  • Resistance level: ->> 3988.00 <<-

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Step 5: 分析总结与依据说明

本次分析严格基于提供的120根1小时K线与60根5分钟K线数据，遵循时间顺序与量化逻辑。

  1. 形态识别显示市场处于下降通道中，虽有潜在W底形态，但颈线未破，无法确认反转；综合模式得分为【-4】，倾向空头。
  2. 技术指标方面，HMA空头排列、MACD负向扩张、ADX显示趋势初成、价格低于VWAP，多项指标共振偏空，综合得分为【-5.4】。
  3. 市场状态判定为“趋势+中高波动”，适用趋势跟踪策略，权重聚焦HMA、ADX、MACD。
  4. 条件检查中，Resistance Holding与Bear Flag两项做空条件被触发，支持Plan Short。
  5. 成功概率测算为66.5%，属中等概率，信号强度定为-5。
  6. 尽管逻辑连贯且方向一致，但根据预设规则，当“前次与本次均为明确方向且价格吻合”时，仍需输出 Maintain Watch，以防止过度自信循环。

综上，最终交易信号为 Watch，等待更明确的方向确认。

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