XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-06 09:00:05)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

Step 1: 图形形态识别与指标分析

1. 形态识别（基于1小时K线数据）

#### 趋势形态

  • 下降通道（Descending Channel）：从2025.11.03高点4030附近开始，至当前价格区域形成清晰的下行趋势线。近期多次反弹均未突破前高且低点不断下移，构成标准下降通道。
  • 置信度：High
  • 方向：空头
  • 评分：【-9】

#### 反转形态

  • 无明显头部/双顶/楔形等反转结构：当前仍处于震荡下行过程，未出现典型底部反转信号如W底或头肩底。
  • 置信度：Low
  • 评分：【-2】

#### K线形态

  • 看跌吞没（Bearish Engulfing）：在2025.11.06 07:00出现一根大阴线完全包裹前一根阳线，伴随放量，显示短期卖压增强。
  • 黄昏之星（Evening Star）雏形：虽不完整，但高位回调初期出现类似组合。
  • 置信度：Medium
  • 评分：【-6】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 反转形态绝对值 < 8 → 不触发强反转信号
  • 趋势形态主导方向为空头（-9）
  • 加入K线确认分：最终得分 = -9 + (-6 / 2) = -12 → 截断为 -10
  • 结论：空头趋势明确

✅ 最终趋势方向：Short

📊 综合形态评分为：【-10】

💬 依据：下降通道高置信成立，叠加看跌K线组合确认，无有效反转迹象。

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2. 关键价位水平识别

#### 支撑位（由高到低排序）

  • S1: 3963.94 （2025.11.05 23:00低点，显著成交量支撑）
  • S2: 3956.67 （2025.11.05 00:00低点，前期密集成交区）
  • S3: 3947.34 （2025.11.05 11:00低点，中期关键支撑）

#### 阻力位（由低到高排序）

  • R1: 3975.32 （当前1小时高点，2025.11.06 08:00）
  • R2: 3984.85 （近期多次测试失败的阻力，2025.11.06 05:00 & 04:00高点）
  • R3: 3999.97 （更高级别前高，历史重压区）

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3. 指标计算与分析

#### 趋势层：HMA(6/12/24)

使用公式：

HMA = WMA(2 * WMA(close, period/2) – WMA(close, period), floor(sqrt(period)))

经精确计算（滚动加权平均实现）：

  • HMA(6) = 3978.12
  • HMA(12) = 3982.45
  • HMA(24) = 3988.67

✅ 当前收盘价 3972.36 < 所有HMA，呈空头排列

📊 MA三线完美空头对齐，价格持续位于下方

👉 置信度：High

🎯 评分：【-9】

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#### 趋势强度：ADX(14)

多步计算得：

  • +DI14 = 28.3
  • -DI14 = 41.7
  • DX = |28.3 – 41.7| / (28.3 + 41.7) × 100 ≈ 19.2
  • ADX(14) = 过去14根K线DX的平滑均值 ≈ 22.8

📈 ADX > 20，接近25阈值，+DI与-DI差距扩大，表明趋势正在加强

👉 置信度：Medium（因尚未突破25）

🎯 评分：【-7】

📌 解读：市场进入中等偏强趋势状态，下跌动能逐步增强。

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#### 动能层：MACD(5,13,9)

计算结果：

  • DIF = EMA(5) – EMA(13) = -6.21
  • DEA = EMA(DIF,9) = -4.83
  • Histogram = DIF – DEA = -1.38

📉 MACD位于零轴下方，柱状图持续负向扩张，呈现“死叉后加速下行”态势

👉 置信度：High（动量加速释放）

🎯 评分：【-9】

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#### 强度指标：RSI(14)

平均涨幅 ≈ 38.2，平均跌幅 ≈ 52.6

RS = 38.2 / 52.6 ≈ 0.726

RSI = 100 – (100 / (1 + 0.726)) ≈ 42.0

📉 RSI处于40~60中性偏弱区间，未进入超卖，缺乏反弹动力

👉 置信度：Medium

🎯 评分：【-5】

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#### 成交量加权均价：VWAP(30)

基于最近30根1小时K线滚动计算：

  • VWAP(30) = 3989.43

📉 当前价格 3972.36 << VWAP，远低于日内基准成本线

👉 表明整体处于空头控制阶段

🎯 置信度：High

📌 输出：VWAP(30) = 3989.43，价格位于其下方 → Bearish

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#### 波动率：ATR(14)

TR取 max(H-L, |H-Pc|, |L-Pc|)，再求14期SMA

ATR(14) ≈ 13.2

📊 数值适中偏高（相比近期），反映波动回升，非盘整市

👉 置信度：Medium

🎯 评分：【-6】

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4. 市场状态判定

结合以下特征：

  • 趋势存在（HMA空排 + ADX > 20）
  • 波动率中等偏高（ATR=13.2）
→ 判定为：State 1: Trend + High Volatility

#### 分析核心

  • 同等重视1小时与5分钟图表
  • 优先顺势交易机会（逢高做空为主）
  • 警惕趋势停滞或反转信号

#### 指标权重调整

  • Very High: HMA, ADX, MACD
  • High: ATR
  • Medium: VWAP
  • Low: RSI

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5. 技术指标综合评分（加权）

按权重分配并加总：

| 指标 | 权重 | 得分 | 加权贡献 |

|——|——|——-|———–|

| HMA | Very High (3.0) | -9 | -27.0 |

| ADX | Very High (3.0) | -7 | -21.0 |

| MACD | Very High (3.0) | -9 | -27.0 |

| ATR | High (2.0) | -6 | -12.0 |

| VWAP | Medium (1.5) | -9 | -13.5 |

| RSI | Low (1.0) | -5 | -5.0 |

总加权分 = (-27 -21 -27 -12 -13.5 -5) = -105.5

标准化处理（除以总权重13.5）→ -7.81 → 四舍五入为 -8

✅ 指标分析结论：Short

📊 综合技术指标评分为：【-8】

💬 依据：多指标共振空头，尤其HMA、MACD、VWAP一致性极强。

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6. 趋势方向确认

图形形态分析方向：Short 【-10】

技术指标分析方向：Short 【-8】

两者一致，无冲突

➡️ 最终趋势判断：空头占优，延续下行概率大

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Step 2: 条件验证与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【×】形态与指标冲突：二者均为空头，方向一致
  • 【×】异常波动：ATR=13.2属正常范围，无剧烈跳空或失控行情
  • 【×】数据窗口：当前时间为2025.11.06 08:50 UTC+8，无已知重大事件临近

#### 计划做空条件

  • 【✓】阻力持有：价格多次测试3975附近受阻回落（如08:00高点3975.32），形成明显压制
  • 【✓】首次反弹遇均线压制：价格自低位反弹至HMA(6)=3978一线即回落，符合“首次反弹遇MA压制”
  • 【✓】成交量破位：2025.11.05 23:00大阴线放量至23081，确认下行有效性
  • 【✓】下降三角形向下突破：观察前期整理平台（约3980–3990），近期跌破下轨支撑，构成下降三角形破位

#### 计划做多条件

  • 【×】所有做多条件均未触发

➡️ 仅触发 Plan Short 条件，未触发任何 Watch 或 Long 条件

✅ 最终交易计划：Plan Short

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Step 3: 信号优化与概率评估

成功概率评估

#### 基础概率层级

  • 触发信号类型：

– 核心信号：【✓】下降三角形向下破位

– 重要信号：【✓】阻力持有、成交量破位

  • 至少一个核心信号被确认，并有多项重要信号支持

➡️ 基础概率等级：High Probability Base (75%-85%)

取中值：80%

#### 概率调整因子

  • 波动率环境：ATR=13.2 → 中等偏高 → ×0.95
  • 分析质量：图形与指标高度共识，置信度高 → ×1.05

调整后概率 = 80% × 0.95 × 1.05 = 79.8%（仍在75%-85%区间内）

✅ 最终成功概率：79.8%

#### 信号强度锚定

  • 成功率 ≥ 75% → 使用标准强度范围（-1 至 -10）
  • 概率接近80%，对应较强信号

➡️ 信号强度：-8

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历史准确性校验

上一预测时间：2025.11.06 08:26:01 UTC+8

上一信号：Plan Short

实际价格走势（08:40–08:50）：从3972.30 → 3972.36，小幅震荡但未反弹，维持低位整理

➡️ 走势与Plan Short方向一致（未上涨）

根据规则：

  • 若前次信号为 Plan Short，且价格走势与其一致，而本次预测仍为 Short → 允许延续

✅ 无需降级，可继续发布信号

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Step 4: 生成交易信号

  • Direction signal: Short
  • Trade entry price: >>> 3972.36 <<<
  • Signal Strength: =>> -8 <<=
  • Stop-Loss price: ->> 3984.85 <<-
  • Take-Profit price: +>> 3963.94 <<+

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Step 5: 分析总结与依据说明

本分析严格基于提供的120根1小时K线与60根5分钟K线数据，遵循时间顺序与量化逻辑。

主要结论依据如下：

  1. 形态层面：价格运行于明确的下降通道中，叠加下降三角形破位及多次阻力位受阻，形成高置信空头格局，综合评分达【-10】。
  2. 指标层面：HMA三线空排、MACD加速下行、ADX升至22.8显示趋势强化，VWAP远高于现价，共同支撑空头判断，加权综合评分为【-8】。
  3. 市场状态：处于“趋势+高波动”状态（State 1），适合趋势跟随策略，避免逆势操作。
  4. 交易条件：成功触发三项Plan Short条件，包括核心信号“下降三角形破位”，具备较高行动依据。
  5. 概率与强度：经校准的成功概率为79.8%，属于高概率范畴，信号强度定为-8。
  6. 历史验证：前次“Plan Short”信号与实际价格走向一致，本次延续判断合理，未触发Watch降级机制。

综上，当前XAUUSD具备较强的做空动能与技术一致性，建议在现价附近入场，止损设于前高阻力3984.85，目标看向近期关键支撑3963.94。

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