XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-06 22:30:09)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

Step 1: 图案识别与指标分析

模式识别（基于1小时周期K线数据）

#### 趋势模式

  • 下降通道：从2025.11.03高点4030.50开始，至当前形成清晰的下行趋势线。近期价格多次触及上轨后回落，呈现压制特征。
  • 置信度：High
  • 评分：【-8】

#### 反转模式

  • 潜在双底形态（W底）：

– 左底：2025.11.06 07:00低点3966.75

– 右底：2025.11.06 09:00低点3964.44

– 颈线：约在4015附近（前阻力位）

– 当前价格尚未有效突破颈线，仍处于测试阶段。

  • 置信度：Medium
  • 评分：【6】

#### K线形态

  • 近期未出现典型反转K线组合（如吞没、启明星等），无显著多空信号。
  • 置信度：Low
  • 评分：【0】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 反转模式绝对值 |6| < 8 → 不触发强反转信号优先规则
  • 趋势模式方向为空头，评分为【-8】
  • K线模式评分为【0】
  • 最终方向 = 趋势模式方向 = 空头
  • 最终得分 = 趋势分数 ± (K线分数 / 2) = -8 + 0 = 【-8】

结论：趋势方向为空头，综合评分为【-8】

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关键价位水平确认

#### 支撑位（由高到低）

  • S1: 3991.51 （2025.11.06 14:00高点回撤支撑）
  • S2: 3987.60 （2025.11.06 13:00低点）
  • S3: 3964.44 （右底最低点，W底底部）

#### 阻力位（由低到高）

  • R1: 4008.38 （1小时前高点，2025.11.06 18:00）
  • R2: 4013.85 （最新高点，2025.11.06 22:00）
  • R3: 4019.49 （前日高点，2025.11.06 20:00）

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指标计算与分析

#### 移动平均系统：HMA(6/12/24)

##### 计算过程（使用最近收盘价序列）：

  • 周期取整：floor(sqrt(6))=2, floor(sqrt(12))=3, floor(sqrt(24))=4
  • 使用加权移动平均（WMA）逐级计算 HMA

经精确递推计算得：

  • HMA(6) = 4008.72
  • HMA(12) = 4009.65
  • HMA(24) = 4011.23

排列关系：HMA(6) < HMA(12) < HMA(24)，呈空头排列

价格当前位于所有HMA下方（最新Close=4002.02）

置信度：High（均线完美空头排列，价格持续承压）

评分：【-9】

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#### 趋势强度：ADX(14)

##### 计算流程：

  • TR = max(H-L, |H-PDC|, |L-PDC|)
  • +DM = if (H-H_prev > L_prev-L) and (H-H_prev > 0): H-H_prev else 0
  • -DM = if (L_prev-L > H-H_prev) and (L_prev-L > 0): L_prev-L else 0
  • 平滑+DI14, -DI14, ATR14（14期EMA或Wilders平滑）
  • DX = 100 × |+DI14 – -DI14| / (+DI14 + -DI14)
  • ADX = 14期DX平滑值

经完整计算：

  • ADX(14) = 26.8
  • +DI14 ≈ 22.1，-DI14 ≈ 38.7，负向主导且差距明显

解读：ADX > 25，市场处于强趋势状态，结合-DI占优，为空头趋势

置信度：High

评分：【-9】

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#### 动能指标：MACD(5,13,9)

##### 公式：

  • DIF = EMA(Close,5) – EMA(Close,13)
  • DEA = EMA(DIF,9)
  • Histogram = DIF – DEA

计算结果（基于1小时收盘序列）：

  • DIF = -4.21
  • DEA = -2.03
  • Histogram = -2.18

DIF < DEA < 0，处于零轴下方且死叉扩大，空头动能增强

置信度：High（明确死叉+零下扩张）

评分：【-9】

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#### 强弱指标：RSI(14)

##### 公式：

  • RS = AvgGain / AvgLoss
  • RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

计算得：

  • RSI(14) = 43.2

处于中性偏弱区域（30），缺乏反弹动力

置信度：Medium（方向性较弱）

评分：【-5】

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#### 成交量加权均价：VWAP(30)

##### 公式：

  • VWAP = Σ(P×V) / Σ(V)，滚动30根1小时K线

计算得：

  • VWAP(30) = 4006.35

当前收盘价 4002.02 < VWAP，表明价格处于均值下方，空头占优

置信度：High（价格稳定低于VWAP）

输出：价格位于VWAP下方，看跌

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#### 波动率：ATR(14)

##### 公式：

  • TR = max(H-L, |H-PDC|, |L-PDC|)
  • ATR = SMA(TR,14)

计算得：

  • ATR(14) = 10.27

近期波动幅度维持中高位，未显著萎缩或爆发，属中等偏高波动

置信度：Medium（波动平稳，无突变）

评分：【-5】

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市场状态判定

根据结构分析：

  • 趋势存在（HMA空排 + ADX=26.8 > 25）→ Trend
  • 波动率水平 ATR=10.27，高于近期均值 → High Volatility

市场状态：State 1 – 趋势 + 高波动

#### 分析核心调整

  • 侧重1小时与5分钟图联动分析
  • 优先顺势交易机会（逢高做空为主）
  • 警惕趋势停滞或反转信号

#### 指标权重调整

  • Very High: HMA, ADX, MACD
  • High: ATR
  • Medium: VWAP
  • Low: RSI

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技术指标综合评分（加权计算）

| 指标 | 得分 | 权重等级 | 权重系数 |

|———-|——–|————–|———|

| HMA | -9 | Very High | 1.0 |

| ADX | -9 | Very High | 1.0 |

| MACD | -9 | Very High | 1.0 |

| ATR | -5 | High | 0.8 |

| VWAP | -7 | Medium | 0.6 |

| RSI | -5 | Low | 0.4 |

加权得分 = [(-9)1.0 + (-9)1.0 + (-9)1.0 + (-5)0.8 + (-7)0.6 + (-5)0.4] / (1.0+1.0+1.0+0.8+0.6+0.4)

= [-9 -9 -9 -4 -4.2 -2] / 4.8 = (-37.2) / 4.8 ≈ -7.75

四舍五入取整 → 【-8】

结论：技术指标确认空头趋势，综合评分为【-8】

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Step 2: 条件验证与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【×】图案分析与指标分析冲突：两者均指向空头，方向一致
  • 【×】异常波动：ATR=10.27稳定，无剧烈无序波动
  • 【×】数据窗口：当前时间为2025.11.06 22:20，无已知重大事件临近

#### 计划做多条件

  • 【×】Breakout Retest
  • 【×】Bull Flag
  • 【×】Volume Breakout
  • 【×】Support Holding
  • 【×】Bullish Divergence
  • 【×】First Pullback after MA Bullish Alignment
  • 【×】Volume Break above the Neckline of a W Bottom（颈线约4015，当前价格4002，未突破）
  • 【×】Upward Breakout from an Ascending Triangle（无此形态）
  • 【×】Narrow Range Consolidation after Strong Breakout
  • 【×】Successful Retest of Former Resistance as New Support

#### 计划做空条件

  • 【✓】Resistance Holding：价格多次测试R1（4008.38）、R2（4013.85）失败并回落，形成明显阻力压制
  • 【✓】Bear Flag：2025.11.06 19:00–22:00期间出现小幅整理旗形，伴随成交量递减，随后延续下跌
  • 【✓】Volume Breakdown：2025.11.06 22:00 K线下穿前期平台，放量至6207手，显示抛压增强
  • 【×】Breakdown Rally
  • 【×】Volume Break below the Neckline of an M Top（无M顶结构）
  • 【×】Downward Breakdown from a Descending Triangle（不构成标准三角）
  • 【×】Weak Rally Unable to Reclaim Key Resistance
  • 【×】Failed Retest of Former Support as New Resistance

触发多个Plan Short条件：【Resistance Holding】【Bear Flag】【Volume Breakdown】

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交易计划确认
  • 仅触发 Plan Short 条件
  • 无冲突或Watch条件触发

交易计划：Plan Short

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Step 3: 信号优化与概率评估

成功概率评估

#### 基础概率层级

  • 触发信号类型：

– 重要信号：Resistance Holding、Bear Flag、Volume Breakdown（三项均为important级别）

– 无core信号触发

  • 判定：触发多个important信号 → Medium Probability Base (65%-75%)

#### 概率调整因子

  • 波动环境：ATR=10.27 → 高波动 → 条件因子 = ×0.95
  • 质量因子：

– 指标共识：HMA/ADX/MACD一致看空（Very High）

– 图案置信：趋势模式High，反转模式Medium → 整体High

– 质量因子 = ×1.05

中位基础概率 = 70%

调整后概率 = 70% × 0.95 × 1.05 ≈ 69.8%（仍在65%-75%区间内）

#### 信号强度锚定

  • 成功率69.8% < 75% → 使用衰减信号强度范围（-1至-6）
  • 取整对应强度：|-6|（接近上限）

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历史准确性校验

  • 上一预测时间：2025.11.06 21:53:01 UTC+8
  • 上一计划：Plan Long
  • 实际价格走势（21:53至22:20）：

– 从约4012跌至4002，跌幅约10美元

– 方向与“做多”完全相反

当前趋势预测为 Plan Short（与此前Plan Long相反）

但历史价格走势违背前次计划方向

根据规则：“若前次计划被证伪而当前预测改变 → 输出 Maintain Watch”

最终交易信号强制调整为：Maintain Watch

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Step 4: 交易信号输出

  • Direction signal: Watch
  • Latest Close: >>> 4002.02 <<<
  • Signal Strength: =>> 0 <<=
  • Support level: +>> 3987.60 <<+
  • Resistance level: ->> 4013.85 <<-

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Step 5: 分析总结与依据说明

本次分析严格基于提供的1小时与5分钟K线数据，遵循既定逻辑框架。

  1. 模式识别显示明确下降通道（High Confidence, 【-8】），叠加潜在W底但未突破颈线（【6】），按优先规则采纳趋势方向。
  2. 关键位锁定S1/S2/S3及R1/R2/R3，其中R2（4013.85）为短期强阻。
  3. 指标系统全面支持空头：

– HMA空排（-9）

– ADX=26.8显强趋势（-9）

– MACD零下死叉扩大（-9）

– 价格持续低于VWAP(30)=4006.35

  1. 市场状态判定为趋势+高波动，适用顺势策略。
  2. 多项Plan Short条件触发（Resistance Holding、Bear Flag、Volume Breakdown），本应支持做空。
  3. 然而，历史验证环节发现前次Plan Long已被价格反向运动证伪，且当前预测方向发生转变，依规必须转为Watch以控制风险。

综上，尽管技术面偏空，因模型连续性受损，最终信号降级为维持观望。

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