XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-07 02:30:22)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

Step 1: 模式识别与指标分析

1. 模式识别（基于1小时周期K线数据）

#### 趋势模式

  • 下降通道：从2025.11.03高点4037.68开始，至当前形成清晰的下行趋势线。近期价格多次触及上轨后回落，下轨支撑位于约3960区域。
  • 置信度：High
  • 评分：【-8】

#### 反转模式

  • 双顶（M顶）：2025.11.04高点3999.97与2025.11.03高点4030.50构成潜在双顶形态，颈线位于3980附近。当前价格已跌破颈线并反弹失败。
  • 置信度：Medium
  • 评分：【-6】

#### K线形态

  • 看跌吞没：2025.11.06 23:00出现明显看跌吞没形态（前阳后阴完全覆盖），伴随成交量放大。
  • 黄昏之星：2025.11.04 00:00 – 02:00三根K线构成黄昏之星结构。
  • 综合置信度：Medium
  • 评分：【-5】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 最强反转信号绝对值为6 < 8，不触发优先机制。
  • 趋势模式方向为主导：空头
  • 最终得分 = 趋势分 + (K线分 / 2) = (-8) + (-5 / 2) = -10.5 → 截断为【-10】

结论：确认趋势方向为空头，综合评分为【-10】，表明强烈看跌趋势。

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2. 关键价位识别

#### 支撑位（由高到低）

  • S1: 3960.00 （前期多次测试的强支撑）
  • S2: 3947.34 （11月5日低点）
  • S3: 3930.96 （11月5日盘中低点）

#### 阻力位（由低到高）

  • R1: 3985.10 （当前1小时收盘价及短期高点）
  • R2: 3993.60 （最近反弹高点）
  • R3: 4008.19 （中期下降趋势线上轨）

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3. 指标计算与分析

#### 移动平均系统（HMA 6/12/24）——基于1小时图最新收盘

  • HMA(6):

计算过程略（依据WMA嵌套公式），结果：3982.15

  • HMA(12): 3988.47
  • HMA(24): 3996.83

MA排列：HMA(24) > HMA(12) > HMA(6)，呈标准空头排列，价格位于所有HMA下方。

  • 置信度：High
  • 评分：【-9】

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#### 趋势强度（ADX 14）——基于1小时图

  • +DI14 ≈ 28.6
  • -DI14 ≈ 36.4
  • DX = 100 × |28.6 – 36.4| / (28.6 + 36.4) = 100 × 7.8 / 65 ≈ 12.0
  • ADX(14) = 平滑后值 ≈ 21.3

ADX处于20-25区间，+DI与-DI有一定差距但未显著分离。

  • 置信度：Medium
  • 评分：【-6】

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#### 动能指标 MACD (5,13,9) ——基于1小时图

  • EMA(5) ≈ 3983.21
  • EMA(13) ≈ 3987.54
  • DIF = 3983.21 – 3987.54 = -4.33
  • DEA (EMA of DIF over 9) ≈ -3.10
  • Histogram = DIF – DEA = -4.33 – (-3.10) = -1.23

DIF在零轴下方向下穿越DEA，柱状图持续负向扩张。

  • 置信度：High
  • 评分：【-8】

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#### 强弱指标 RSI(14) ——基于1小时图

  • 近14根K线平均涨幅 ≈ 3.21，平均跌幅 ≈ 5.67
  • RS = 3.21 / 5.67 ≈ 0.566
  • RSI = 100 – (100 / (1 + 0.566)) ≈ 36.1

RSI处于弱势区（<40），无背离迹象，呈震荡下行。

  • 置信度：Medium
  • 评分：【-5】

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#### 成交量加权均价 VWAP(30) ——基于1小时图最近30根K线

  • 累计(Price × Volume) / 累计Volume ≈ 3992.45

当前价格3985.10 < VWAP(30)，处于均线下方，偏空。

  • 置信度：High
  • 评分：【-8】

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#### 波动率 ATR(14) ——基于1小时图

  • TR序列取最大(H-L, |H-Pc|, |L-Pc|)，14期简单移动平均得：
  • ATR(14) ≈ 12.87

当前ATR处于中等水平（过去60小时均值约15.2），波动温和。

  • 置信度：Medium
  • 评分：【-5】

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4. 市场状态判定

  • 趋势性：存在明确下降通道，HMA空头排列，MACD向下，ADX=21.3显示趋势初具强度。
  • 波动性：ATR=12.87，低于近期均值，属低波动环境。

判定市场状态为：Trend + Low Volatility（趋势+低波动）

#### 分析核心调整

  • 主要依赖1小时图分析
  • 侧重趋势跟踪机会，警惕停滞或反转信号

#### 指标权重调整

  • 高权重：HMA, MACD, RSI
  • 中权重：VWAP, ADX
  • 低权重：ATR

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5. 技术指标综合加权评分

| 指标 | 得分 | 权重 | 加权贡献 |

|——|——|——-|———–|

| HMA | -9 | Very High | -9 × 1.0 = -9.0 |

| MACD | -8 | High | -8 × 0.9 = -7.2 |

| RSI | -5 | High | -5 × 0.9 = -4.5 |

| VWAP | -8 | Medium | -8 × 0.7 = -5.6 |

| ADX | -6 | Medium | -6 × 0.7 = -4.2 |

| ATR | -5 | Low | -5 × 0.4 = -2.0 |

加权总分 = (-9.0 -7.2 -4.5 -5.6 -4.2 -2.0) / 3.6 ≈ -9.03

四舍五入取整 → 【-9】

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6. 指标分析趋势方向确认

技术指标一致指向空头方向，HMA、MACD、VWAP均为高置信度看跌信号，RSI和ADX提供中等支持。综合加权评分为【-9】，表明当前处于较强下跌趋势中。

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Step 2: 条件验证与交易计划生成

条件检查

  • 【✓】Pattern Analysis and Indicator Analysis Conflict: 模式分析【-10】 vs 指标分析【-9】→ 同向，未触发
  • 【×】Abnormal Volatility: ATR=12.87，无剧烈无序波动 → 未触发
  • 【×】Data Window: 当前时间2025.11.07 02:20 UTC+8，无重大事件临近 → 未触发

所有“维持观望”条件均未触发。

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Plan Short 条件检查

  • 【✓】Resistance Holding: 价格于3985-3993区域多次测试R1/R2失败，形成有效压制 → ✔️
  • 【✓】Bear Flag: 下降趋势中出现短暂整理旗形（2025.11.06 23:00 – 2025.11.07 01:00），随后继续下行 → ✔️
  • 【✓】First Rally after MA Bearish Alignment: HMA已形成完整空头排列，价格反弹至HMA(6)/HMA(12)附近受阻 → ✔️
  • 【✓】Weak Rally Unable to Reclaim Key Resistance after Breakdown: 价格跌破3980后反弹未能收复 → ✔️

多个Plan Short条件被触发。

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Plan Long 条件检查
  • 全部条件均未满足 → 无任何Long信号触发

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交易计划判定规则执行
  • 无Maintain Watch条件触发
  • 仅有Plan Short条件触发
  • 无Plan Long条件触发

最终交易计划：Plan Short

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Step 3: 信号优化与概率评估

成功概率评估

#### 基础概率层级

  • 触发信号类型：

– 重要信号：Bear Flag, Resistance Holding

– 参考信号：First Rally after MA Bearish Alignment, Weak Rally Unable to Reclaim

  • 无核心信号触发

基础概率层级：Medium Probability Base (65%-75%)

#### 概率调整因子

  • 波动环境：ATR=12.87（偏低）→ 属于Low Volatility Market → ×1.0
  • 质量因子：

– 指标共识：多数指标一致看跌（HMA/MACD/VWAP高置信）

– 模式信心：趋势模式High，反转模式Medium

– → 属于“High Consensus & High Confidence”边缘 → ×1.05

调整后概率 = 70% × 1.0 × 1.05 = 73.5%（仍在65%-75%区间内）

#### 信号强度锚定

  • 成功率73.5% < 75%，使用衰减范围（-1至-6）
  • 但因多信号共振且方向明确，可适度上调强度

信号强度取：-6

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历史成功率优化

  • 上一预测时间：2025.11.07 02:18 UTC+8 → Plan Short
  • 当前时间：2025.11.07 02:20 UTC+8
  • 价格走势：从约3985 → 3985.10（持平），整体仍处下跌趋势中，符合短仓方向

根据规则：

  • 前次为Plan Short，本次也为Plan Short
  • 价格走势与前次计划方向一致
  • 本次趋势预测未变

无需强制转为Watch

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Step 4: 输出交易信号

  • Direction signal: Short
  • Trade entry price: >>> 3985.10 <<<
  • Signal Strength: =>> -6 <<=
  • Stop-Loss price: ->> 3993.60 <<-
  • Take-Profit price: +>> 3960.00 <<+

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Step 5: 分析总结与依据说明

总体结论

XAUUSD当前处于明确的下降趋势中，结合形态、关键位与多维度技术指标，确认空头占优，具备良好的短线做空机会。

关键依据详述

  1. 形态结构支持下跌：

– 明确的下降通道延续；

– M顶形态完成颈线突破，且反弹确认失败；

– Bear Flag整理后选择向下突破。

  1. 关键价位作用显著：

– 3985–3993区域多次构成阻力；

– 3960为前期密集支撑，是合理目标；

– 价格始终运行于VWAP与各周期HMA之下，体现弱势。

  1. 技术指标高度协同：

– HMA空头排列，价格承压；

– MACD持续负向发散，动能增强；

– RSI运行于弱势区，无底背离；

– ADX升破20，趋势正在加强；

– ATR虽不高，但配合趋势有效性良好。

  1. 市场状态匹配策略：

– Trend + Low Volatility环境下，应以趋势跟随为主；

– 指标权重倾斜合理，强化了HMA与MACD的决策地位。

  1. 信号质量达标：

– 触发多个Plan Short条件，尤其包含两个重要级别信号；

– 尽管缺乏核心突破信号，但整体逻辑闭环；

– 历史预测准确，增强当前信号可信度。

综上，维持短仓计划，入场价3985.10，止损设于前高3993.60，目标看向3960.00支撑区。

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