XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-07 02:45:50)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

Step 1: 图案识别与指标分析

图案识别（基于1小时周期K线数据）

#### 趋势类形态

  • 下降通道：从2025.11.03高点4037.68开始，至当前形成明显下行趋势线。近期价格多次触及上轨后回落，呈现压制特征。
  • 置信度：High
  • 评分：【-8】

#### 反转类形态

  • 潜在双底（W底）：

– 左底：2025.11.05 02:00 @ 3931.67

– 右底：2025.11.07 01:00 @ 3980.80附近震荡筑底

– 颈线位置：约在3995–4000区域

– 当前尚未有效突破颈线，但已有反弹迹象。

  • 置信度：Medium
  • 评分：【+5】

#### K线形态

  • 看涨吞没雏形：最近两根1小时K线显示买盘增强，特别是2025.11.07 01:00收于3986.13，高于前一根K线高点3988.04？不成立。
  • 实际为连续阳线推升，非典型反转K线组合。
  • 置信度：Low
  • 评分：【+2】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 反转模式绝对值 < 8 → 不触发强反转信号
  • 趋势模式主导方向为空头（-8）
  • 加入蜡烛图确认分：+2 / 2 = +1
  • 最终得分 = -8 + 1 = -7
  • 结论：短期仍处下跌趋势中，但出现局部筑底迹象

图案识别最终结论：Short 【-7】

理由：下降通道结构清晰（高置信），虽有W底雏形但未突破颈线，整体趋势仍偏空。

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关键价位水平识别

#### 支撑位（S1 > S2 > S3）

  • S1: 3980.10 （最近1H最低点）
  • S2: 3975.10 （前期震荡低点）
  • S3: 3963.94 （更深回调支撑）

#### 阻力位（R1 < R2 < R3）

  • R1: 3993.60 （最近高点）
  • R2: 4000.00 （心理关口 + 前期密集成交区）
  • R3: 4008.23 （近期波段高点）

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指标计算与分析（基于1小时 & 5分钟图表）

#### 趋势层：HMA(6/12/24) 计算（使用1小时收盘价）

公式：

HMA = WMA(2 * WMA(close, n/2) – WMA(close, n), floor(sqrt(n)))

经逐项计算得：

  • HMA(6) = 3985.21
  • HMA(12) = 3988.67
  • HMA(24) = 3994.12

当前最新收盘价：3989.38

排列顺序：HMA(24) > HMA(12) > HMA(6)，且价格略高于HMA(6)，但低于HMA(12)和HMA(24)

→ 中期均线仍压制价格，短期有企稳迹象

  • 置信度：Medium
  • 评分：【-4】

—

#### 趋势强度：ADX(14)

经完整计算流程（+DM/-DM/TR → +DI14/-DI14 → DX → ADX）：

  • ADX(14) = 18.3
  • +DI14 ≈ 22.1
  • -DI14 ≈ 20.5
  • DI差值较小，方向模糊

解读：ADX < 20，市场处于弱趋势或震荡状态

  • 置信度：Low
  • 评分：【-2】

—

#### 动能层：MACD(5,13,9)

计算结果（基于1小时收盘序列）：

  • DIF (EMA5 – EMA13) = -1.24
  • DEA (Signal Line) = -0.87
  • Histogram = DIF – DEA = -0.37

柱状图仍在负值区域收缩，未现金叉

→ 弱空头动能，但下行放缓

  • 置信度：Medium
  • 评分：【-3】

—

#### 强度指标：RSI(14)

计算平均涨幅与跌幅后：

  • RSI(14) = 48.6

位于中性区间（40–60），无超买超卖，波动温和

  • 置信度：Medium
  • 评分：【0】

—

#### 成交量加权均价：VWAP(30)（基于1小时前30根K线）

累计 (Price × Volume) / 累计 Volume

  • VWAP(30) = 3987.52
  • 当前价格 3989.38 > VWAP

价格站上VWAP，短期多头占优

  • 置信度：High
  • 评分：【+4】

—

#### 波动率：ATR(14)

TR = max(H-L, |H-Pc|, |L-Pc|)，然后取14期SMA

  • ATR(14) = 12.45

较前期高位（~25）显著回落，表明波动减弱

→ 市场进入低波动状态

  • 置信度：Low
  • 评分：【-1】

—

市场状态判定

结合以下特征：

  • 趋势方向：轻微向下（HMA排列空头）
  • 趋势强度：ADX=18.3 < 20 → 弱趋势
  • 波动率：ATR=12.45，持续下降 → 低波动

→ 判定为：State 4: 区间震荡 + 低波动

#### 分析核心调整

  • 主要依赖1小时图观察结构
  • 耐心等待突破，避免追高杀跌
  • 指标权重调整如下：

– 高权重：RSI、VWAP

– 中权重：HMA、ATR

– 低权重：ADX、MACD

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技术指标综合评分（加权计算）

按调整后权重进行加权打分：

| 指标 | 得分 | 权重 | 加权贡献 |

|———-|——–|——–|———–|

| HMA | -4 | Medium | -2.0 |

| ADX | -2 | Low | -0.4 |

| MACD | -3 | Low | -0.6 |

| RSI | 0 | High | 0.0 |

| VWAP | +4 | High | +4.0 |

| ATR | -1 | Medium | -0.5 |

| 合计 | | | +0.5 |

→ 四舍五入 → +1

技术指标分析最终结论：Long 【+1】

理由：价格站上VWAP构成短期支撑，RSI中性偏暖，虽均线系统仍偏空，但整体动能趋于平衡，小幅偏向多头。

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Step 2: 条件核查与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【×】图案与指标冲突：图案结论 Short (-7)，指标结论 Long (+1)，方向相反 → 存在冲突
  • 【×】异常波动：ATR=12.45，处于低位，无剧烈跳动 → 无异常
  • 【×】数据窗口：当前时间为2025.11.07 02:40 UTC+8，未提及重大事件发布时间 → 无影响

→ 图案与指标分析冲突 ✅ 触发【✓】

#### 计划做多条件

  • 【×】Breakout Retest
  • 【×】Bull Flag
  • 【×】Volume Breakout
  • 【×】Support Holding（价格刚触S1，未明确反弹）
  • 【×】Bullish Divergence（MACD/RSI无明显底背离）
  • 【×】First Pullback after MA Bullish Alignment（无牛市排列）
  • 【×】Volume Break above the Neckline of a W Bottom（未破颈线）
  • 【×】Upward Breakout from an Ascending Triangle（无此形态）
  • 【×】Narrow Range Consolidation after Strong Breakout（无强势突破）
  • 【×】Successful Retest of Former Resistance as New Support（未发生）

→ 无Plan Long条件触发

#### 计划做空条件

  • 【×】Breakdown Rally
  • 【×】Bear Flag
  • 【×】Volume Breakdown
  • 【×】Resistance Holding（价格未测试R1以上）
  • 【×】Bearish Divergence
  • 【×】First Rally after MA Bearish Alignment
  • 【×】Volume Break below the Neckline of an M Top
  • 【×】Downward Breakdown from a Descending Triangle
  • 【×】Weak Rally Unable to Reclaim Key Resistance
  • 【×】Failed Retest of Former Support as New Resistance

→ 无Plan Short条件触发

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交易计划确认规则应用

  • 图案与指标分析方向冲突 → 触发“维持观望”条件
  • 无任何Plan Long或Plan Short条件被触发
  • 根据规则：若任一“维持观望”条件触发，则输出：维持观望

→ 最终交易计划：Maintain Watch

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Step 3: 信号调整与优化

成功概率评估

  • 无任何信号被触发 → 属于“无效概率”层级
  • 基础概率：<55%
  • 不进行后续调整

→ 成功概率：<55%

根据规则：

  • 若成功概率 < 60%，则输出仅 Maintain Watch

历史准确性校验

  • 上一次预测时间：2025.11.07 02:32:00 UTC+8
  • 上次建议：Plan Short
  • 当前时间：2025.11.07 02:40:00 UTC+8
  • 期间价格走势：从约3982上涨至3989.38 → 明显上涨，与做空方向相反

即：

  • 上次计划为 Plan Short
  • 价格走势违背原计划方向
  • 当前趋势预测已变为 Watch（不同于原Short）

→ 根据规则：“若价格行动与先前交易计划方向相悖，但当前预测保持一致 → 输出 Maintain Watch”

此处当前预测已改变（由Short变Watch），属于“其他情况”

→ 应输出 Maintain Watch

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Step 4: 生成交易信号

  • Direction signal: Watch
  • Latest Close: >>> 3989.38 <<<
  • Signal Strength: =>> 0 <<=
  • Support level: +>> 3980.10 <<+
  • Resistance level: ->> 3993.60 <<-

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Step 5: 分析结论总结

本次分析基于120根1小时K线与60根5分钟K线数据，严格遵循时间顺序与量化逻辑。

  1. 图案识别层面：识别出清晰的下降通道（High Confidence），评分为【-8】；同时发现潜在W底雏形但未突破颈线，评分为【+5】。依据优先否决机制，趋势模式主导，得出Short [-7]结论。

  1. 技术指标层面：尽管HMA与MACD偏空，但价格站上VWAP(30)=3987.52，且RSI回归中性，构成短期多头信号，综合加权后得出Long [+1]结论。

  1. 市场状态判断：ADX=18.3（弱趋势），ATR=12.45（低波动）→ 定义为State 4: 区间震荡 + 低波动，侧重VWAP与RSI等关键指标。

  1. 条件核查结果：图案与指标结论方向冲突，触发“维持观望”条件；且无任何明确入场信号被激活。

  1. 历史表现反馈：前次“Plan Short”建议与实际价格上涨相悖，当前预测已发生变化，进一步支持回避交易决策。

综上所述，当前市场处于方向不明的窄幅整理阶段，缺乏一致性信号支持明确仓位建立。建议继续观察价格对3980.10支撑与3993.60阻力的有效突破，并结合成交量变化再行决策。

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