XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-07 03:15:02)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

Step 1: 图案识别与指标分析

模式识别（基于1小时周期K线数据）

#### 趋势模式

  • 上升通道：从2025.11.03高点4037.68回落至2025.11.06形成低点抬高的震荡结构，近期价格在3970–3995区间内波动，未突破前高但呈现底部抬升特征。
  • 三角形整理：过去10根K线构成小型对称三角形，High逐步下移（4013→3993），Low逐步上移（3965→3980），当前处于收敛末端。形态典型性中等。

– 信心等级：Medium

– 得分：【3】

#### 反转模式

  • 双底（W底）雏形：

– 左底：2025.11.05 02:00 @ 3932.13

– 右底：2025.11.06 07:00 @ 3966.75 和 2025.11.07 01:00 @ 3980.80附近企稳

– 颈线位置：约3993–3995区域（前期阻力转支撑）

– 当前价格已接近颈线，且成交量在反弹过程中温和放大。

– 完整性尚缺一次放量突破确认，但结构清晰。

– 信心等级：Medium → 接近High

– 得分：【7】

#### K线形态

  • 看涨吞没：2025.11.07 01:00 K线收于3986.13，高于前一根阴线开盘价3980.14，构成潜在看涨吞没。
  • 启明星组合：2025.11.06 23:00大阴线后接两根小实体十字星+阳线回升，具备启明星雏形。

– 信心等级：Medium

– 得分：【5】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 反转模式得分 |7| < 8 → 不触发强反转信号优先规则
  • 趋势模式方向为中性偏多（三角形收敛待突破）
  • 最终方向 = 趋势模式方向（中性偏多）
  • 最终得分 = 趋势得分 + (K线得分 / 2) = 3 + (5 / 2) = 5.5 ≈ 【6】

✅ 图案识别结论：倾向看涨，综合得分【6】

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关键价位识别

#### 支撑位（由高到低）

  • S1: 3980.10 （2025.11.07 02:00低点，近期多次测试）
  • S2: 3975.10 （2025.11.06 23:00低点，重要摆动低点）
  • S3: 3965.58 （2025.11.07 01:00盘中最低，短期强支撑）

#### 阻力位（由低到高）

  • R1: 3993.60 （2025.11.07 02:00高点，前期平台压力）
  • R2: 4000.00 （心理关口 + 前期密集成交区）
  • R3: 4013.85 （2025.11.06 22:00高点，中期阻力）

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指标计算与分析

#### 移动平均系统：HMA(6/12/24)

使用公式：

HMA = WMA(2 * WMA(close, n/2) – WMA(close, n), floor(sqrt(n)))

计算最新一根K线（2025.11.07 03:00）的HMA值：

  • HMA(6): 3988.21
  • HMA(12): 3986.74
  • HMA(24): 3984.12

✅ 多头排列成立（HMA6 > HMA12 > HMA24），价格站稳所有HMA之上。

  • 信心等级：High
  • 得分：【9】

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#### 趋势强度：ADX(14)

经逐根计算：

  • +DI14 = 38.2
  • -DI14 = 22.5
  • DX = 100 × |38.2 – 22.5| / (38.2 + 22.5) = 25.8
  • ADX(14) = 24.3

解释：ADX接近25阈值，显示市场进入趋势强化边缘；+DI明显高于-DI，表明上涨动能占优。

  • 信心等级：Medium
  • 得分：【6】

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#### 动能指标：MACD(5,13,9)

计算过程略，结果如下（基于收盘价EMA）：

  • DIF线（5-13）：+4.27
  • DEA信号线（9）：+2.81
  • 柱状图（Histogram）：+1.46

柱体持续扩张，DIF上穿DEA形成金叉并位于零轴上方。

  • 信心等级：High
  • 得分：【9】

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#### 强弱指标：RSI(14)

计算得：

  • 平均涨幅：+6.32
  • 平均跌幅：-5.18
  • RS = 1.22
  • RSI = 100 – (100 / (1 + 1.22)) = 55.0

处于中性偏强区域（>50），无超买超卖，呈缓慢上升趋势。

  • 信心等级：Medium
  • 得分：【5】

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#### 成交量加权均价：VWAP(30)

滚动30小时累计：

  • VWAP(30) = 3982.43

当前价格（3990.59）显著高于VWAP。

  • 价格相对位置：看涨
  • 信心等级：High
  • 得分：【8】

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#### 波动率：ATR(14)

TR计算取max(H-L, |H-Pc|, |L-Pc|)，14期SMA后得：

  • ATR(14) = 13.2

近期最高达20以上（下跌阶段），目前回落至13.2，属中等偏低水平，反映波动收敛。

  • 信心等级：Medium
  • 得分：【5】

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市场状态判定

结合以下要素：

  • 趋势存在（HMA多头排列、MACD金叉）
  • 波动率下降（ATR从高位回落至13.2）
  • 价格进入三角形末端整理

➡️ 判定为：State 3: Trend + Low Volatility

#### 分析核心

  • 主要依赖1小时图判断趋势方向
  • 等待突破机会，警惕假信号
  • 交易策略：顺势而为，突破追单或回调入场

#### 指标权重调整

  • HMA: High
  • MACD: High
  • RSI: High
  • VWAP: Medium
  • ADX: Medium
  • ATR: Low

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技术指标综合得分（加权计算）

| 指标 | 原始得分 | 权重 | 加权贡献 |

|——|———-|——-|————|

| HMA | 9 | High (0.3) | 2.70 |

| MACD | 9 | High (0.3) | 2.70 |

| RSI | 5 | High (0.2) | 1.00 |

| VWAP | 8 | Medium (0.1)| 0.80 |

| ADX | 6 | Medium (0.1)| 0.60 |

| ATR | 5 | Low (0.0) | 0.00 |

| 合计 | —— | —— | 7.80 |

✅ 技术指标分析结论：看涨，综合得分【7.8】

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Step 2: 条件验证与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【×】图案与指标分析冲突：两者均指向看涨，无矛盾
  • 【×】异常波动：ATR=13.2，属正常范围，无剧烈跳空或失控走势
  • 【×】数据窗口：当前时间为2025.11.07 03:10 UTC+8，无已知重大事件临近

#### 计划做多条件

  • 【✓】支持位持稳反弹：价格自S2（3975.10）连续三日反弹，最近一次回踩3980.10获支撑
  • 【✓】MACD金叉+柱体扩张：DIF上穿DEA，柱体扩大至+1.46，确认动量增强
  • 【✓】HMA多头排列：短中长期均线有序向上，价格站稳其上
  • 【✓】VWAP支撑有效：价格持续运行于VWAP(30)=3982.43之上
  • 【✓】W底颈线突破前最后测试：当前价格逼近颈线3993–3995，若突破将确认形态
  • 【✓】窄幅整理后强势突破准备：当前三角形压缩至极致，伴随缩量，预示即将选择方向

#### 计划做空条件

  • 【×】所有做空条件均未触发

➡️ 仅Plan Long条件被触发

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Step 3: 信号优化与概率评估

成功概率评估

#### 基础概率层级

  • 触发信号类型：参考信号为主（Support Holding, First Pullback after MA Alignment）
  • 尚未出现核心信号（如颈线放量突破）
  • ➡️ 属于 Medium Probability Base (65%-75%)

#### 概率调整因子

  • 波动环境因子：当前ATR=13.2，低于近期均值，属低波动 → ×1.0
  • 质量调整因子：

– 指标共识：HMA、MACD、VWAP一致看涨（High）

– 图案信心：Medium（W底7分，非完全确认）

– 综合评定：High Indicator Consensus & Medium Pattern Confidence → ×1.025（折中）

最终概率 = 中值70% × 1.0 × 1.025 = 71.75%（仍在65%-75%区间）

✅ 成功概率：71.75% → 中等概率

#### 信号强度锚定

  • 成功率 ≥ 60%，继续处理
  • 成功率 < 75% → 使用衰减强度范围（1–6）

原始综合得分7.8 → 映射至1–6区间：

(7.8 / 10) × 6 = 4.68 ≈ 5

➡️ 信号强度：【5】

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历史准确性校验

  • 上一预测时间：2025.11.07 02:32 UTC+8
  • 上一信号：Plan Short
  • 实际价格走势：从3987→3990.59（+3.59点），与做空方向相反
  • 当前预测方向：Long（与前次相反）

根据规则：

若前次交易计划为Plan Short，且价格走势与其方向相悖，但当前预测方向改变 → 输出 Maintain Watch

⚠️ 必须输出：Maintain Watch

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Step 4: 交易信号输出

  • Direction signal: Watch
  • Latest Close: >>> 3990.59 <<<
  • Signal Strength: =>> 0 <<=
  • Support level: +>> 3975.10 <<+
  • Resistance level: ->> 3993.60 <<-

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Step 5: 分析总结与依据说明

本次分析基于120根1小时K线与60根5分钟K线数据，严格遵循时间顺序与量化逻辑。

  1. 图案识别层面：识别出潜在W底结构（得分7）、三角形整理（得分3）及看涨K线组合（得分5），综合得分为【6】，倾向看涨。
  2. 指标分析层面：HMA多头排列、MACD金叉扩柱、价格站稳VWAP之上，ADX接近趋势阈值，综合加权得分为【7.8】，强烈支持上涨。
  3. 市场状态判定为“趋势+低波动”，侧重1小时图趋势跟踪，适合等待突破。
  4. 条件验证显示多个Plan Long条件触发，包括支撑持稳、均线排列、动量增强等。
  5. 然而历史验证环节触发强制观望规则：前次信号为Plan Short，实际价格反向上涨，当前预测方向逆转，故按规输出 Watch。

尽管当前技术面偏多，但因模型连续性要求，需暂停信号发布以避免矛盾操作风险。建议密切关注3993.60突破情况，若放量上破可重新评估为Plan Long。

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