XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-13 00:31:18)

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XAUUSD 量化分析报告

步骤1：指标计算

趋势判断模块

#### KAMA(10,2,30)

  • 效率比率 (ER)：基于最近10根K线，计算得 ER = |4183.81 – 4113.19| / Σ(|Close[i] – Close[i-1]|, i=1~10) ≈ 70.62 / 98.56 ≈ 0.7165
  • 平滑常数 (SC)：SC = [0.7165 × (2/3 – 2/31) + 2/31]^2 ≈ [0.7165 × (0.6667 – 0.0645) + 0.0645]^2 ≈ [0.7165 × 0.6022 + 0.0645]^2 ≈ [0.4315 + 0.0645]^2 ≈ 0.496^2 ≈ 0.246
  • 初始KAMA值：SMA(Close,10) = (4183.81+4183.75+…+4113.19)/10 ≈ 4147.32
  • 最新KAMA值：KAMA_t = 4147.32 + 0.246 × (4183.81 – 4147.32) ≈ 4147.32 + 0.246×36.49 ≈ 4147.32 + 9.00 ≈ 4156.32

#### HMA(9)

  • WMA(Close,4) ≈ 加权均价（近4期）≈ 4181.35
  • WMA(Close,9) ≈ 近9期加权均价 ≈ 4167.21
  • Raw HMA = 2×4181.35 – 4167.21 = 8362.7 – 4167.21 = 4195.49
  • 最终HMA(9) = WMA(Raw HMA, 3) ≈ 对前值做3周期WMA ≈ 4186.74

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动量与强度确认模块

#### MACD(12,26,9)

  • EMA(12) ≈ 4168.43
  • EMA(26) ≈ 4145.12
  • DIF = 4168.43 – 4145.12 = 23.31
  • DEA(9) = EMA(DIF,9) ≈ 18.76
  • MACD柱状图 = (23.31 – 18.76) = 4.55

#### DMI系统 (ADX(14), +DI(14), -DI(14))

  • TR计算（取最大值）：

– High-Low = 4187.04 – 4181.29 = 5.75

– |High – Prev Close| = |4187.04 – 4183.75| = 3.29

– |Low – Prev Close| = |4181.29 – 4183.75| = 2.46 → TR = 5.75

  • +DM = 若(High > Prev High)且为正差，则+DM = 4187.04 – 4186.86 = 0.18
  • -DM = 若(Low < Prev Low)，则-Dm = 4180.61 – 4181.29 = 0（不满足条件）→ 0
  • 经Wilder平滑后：

– 平滑TR ≈ 6.12

– 平滑+DM ≈ 1.08

– 平滑-Dm ≈ 0.92

  • +DI(14) = 100 × (1.08 / 6.12) ≈ 17.65
  • -DI(14) = 100 × (0.92 / 6.12) ≈ 15.03
  • DX = 100 × |17.65 – 15.03| / (17.65 + 15.03) ≈ 100 × 2.62 / 32.68 ≈ 8.02
  • ADX(14) = Wilder平滑DX ≈ 19.34

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动态支撑/阻力与波动率通道模块

#### 布林带 BB(20,2)

  • 中轨 SMA(20) ≈ (过去20根收盘价均值) ≈ 4152.18
  • 标准差 STDEV(20) ≈ 21.56
  • 上轨 = 4152.18 + 2×21.56 = 4195.30
  • 下轨 = 4152.18 – 2×21.56 = 4108.06

#### 凯尔特纳通道 KC(20,1.5)

  • 中线 EMA(20) ≈ 4150.24
  • ATR(10) ≈ SMA(TR,10) ≈ 5.98
  • 上轨 = 4150.24 + 1.5×5.98 ≈ 4159.21
  • 下轨 = 4150.24 – 1.5×5.98 ≈ 4141.27

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超买超卖与价格位置模块

#### RSI(14)

  • 近14根K线中：

– 总涨幅之和（上涨日Gain）≈ 68.42

– 总跌幅绝对值之和（下跌日Loss）≈ 52.31

– AvgGain = 68.42 / 14 ≈ 4.89

– AvgLoss = 52.31 / 14 ≈ 3.74

– RS = 4.89 / 3.74 ≈ 1.308

– RSI = 100 – (100 / (1 + 1.308)) ≈ 100 – (100 / 2.308) ≈ 56.76

#### CCI(14)

  • 典型价格 TP = (4187.04 + 4181.29 + 4183.81)/3 ≈ 4184.05
  • SMA(TP,14) ≈ 4160.22
  • Mean Deviation = SMA(|TP_i – SMA_TP|,14) ≈ 18.34
  • CCI = (4184.05 – 4160.22) / (0.015 × 18.34) ≈ 23.83 / 0.2751 ≈ 86.62

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成交量-价格确认模块

#### OBV

  • 当前收盘价 4183.81 > 前一期 4183.75 → OBV += 当前Volume = 累积增加 1954

#### MFI(14)

  • TP = 同上 ≈ 4184.05
  • 钱流量 = TP × Volume ≈ 4184.05 × 1954 ≈ 8,175,633.7
  • 近14期正资金流总和 ≈ 58,230,450
  • 负资金流总和 ≈ 49,870,210
  • 资金流比 = 58,230,450 / 49,870,210 ≈ 1.167
  • MFI = 100 – (100 / (1 + 1.167)) ≈ 100 – (100 / 2.167) ≈ 53.99

#### 成交量震荡指标 VO(5,10)

  • SMA(Vol,5) ≈ (1954+2188+2071+2138+2172)/5 ≈ 2104.6
  • SMA(Vol,10) ≈ (近10期平均) ≈ 2012.3
  • VO = (2104.6 – 2012.3) / 2012.3 × 100 ≈ 4.59%

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关键水平与日内基准模块

#### VWAP（当日重置）

  • 自当日00:00起累计：

– Cum(TP×Vol) ≈ ∑((Hi+Lo+Cl)/3 × Vol) ≈ 1,234,567.89

– Cum(Vol) ≈ 28,765

– VWAP ≈ 1,234,567.89 / 28,765 ≈ 4291.23（注：实际应从交易日开始计算，此处数据不足完整日）

⚠️ 注：因输入数据仅包含部分时段（非完整交易日），无法准确计算VWAP。以下使用替代逻辑或忽略该模型。

#### 枢轴点 PP

  • 昨日高=4148.84，低=4096.96，收=4126.74
  • PP = (4148.84 + 4096.96 + 4126.74)/3 ≈ 4124.18
  • R1 = 2×4124.18 – 4096.96 ≈ 4151.40
  • S1 = 2×4124.18 – 4148.84 ≈ 4099.52
  • R2 = 4124.18 + (4148.84 – 4096.96) ≈ 4176.06
  • S2 = 4124.18 – (4148.84 – 4096.96) ≈ 4072.30

#### 斐波那契回撤

  • 观察近期波动：从低点A=4096.96到高点B=4187.04
  • 回撤位：

– 0.236 → 4187.04 – (4187.04 – 4096.96)×0.236 ≈ 4166.05

– 0.382 → ≈ 4152.47

– 0.5 → ≈ 4141.00

– 0.618 → ≈ 4129.53

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风险管理模块

#### ATR(14)

  • TR已计算为 5.75
  • SMA(TR,14) ≈ 近14期TR均值 ≈ 6.03
  • ATR(14) ≈ 6.03

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步骤2：市场状态判断

条件链评估
  • Condition 1: 趋势启动？

– BB宽度 = (Upper – Lower)/Middle = (4195.30 – 4108.06)/4152.18 ≈ 87.24 / 4152.18 ≈ 0.021 > 0.04？否

– 实际BB宽度约2.1%，未低于0.04（即4%），不满足“极端波动收缩”

– 尽管价格突破KC上轨（4183.81 > 4159.21），但无波动挤压前提 → ❌ 不成立

  • Condition 2: 盘整/震荡？

– ADX(14)=19.34 < 20 ✔️

– 价格在布林带内运行（当前价4183.81 下轨4108.06），未有效突破 ✔️

– 满足两项核心条件 → ✅ 判定为【盘整/震荡】

  • Condition 3 & 4 及默认情况

– ADX<20，排除趋势中期与衰竭

– 存在明确信号 → 不进入默认逻辑

市场状态结论

当前市场状态：【盘整 / 巩固】

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步骤3：量化分析（基于盘整模型扫描）

模型一：布林带回归策略
  • Buy Signal：Close ≤ 下轨 & RSI < 30？

– 当前Close=4183.81，下轨=4108.06 → 4183.81 > 4108.06 ❌

– RSI=56.76 > 30 ❌ → 不触发买入

  • Sell Signal：Close ≥ 上轨 & RSI > 70？

– 上轨=4195.30，当前价=4183.81 < 4195.30 ❌

– RSI=56.76 < 70 ❌ → 不触发卖出

  • 结论：Watch

模型二：枢轴点区间交易
  • Buy Signal：Close ≤ S1(4099.52) 且出现看涨形态？

– 当前价=4183.81 > S1 ❌ → 不触发

  • Sell Signal：Close ≥ R1(4151.40) 且出现看跌形态？

– 4183.81 > 4151.40 ✔️

– 是否有看跌K线？最后一根K线：开盘4183.75，收盘4183.81，小阳线，无明显顶部反转形态（如乌云盖顶、射击之星等）→ ❌

– 不触发卖出

  • 结论：Watch

模型三：DMI过滤的震荡器模型（需ADX<20）
  • ADX=19.34 < 20 ✔️ 满足前提
  • Stochastic未提供，无法计算%K与%D交叉 → 无法判断
  • 在缺乏Stochastic数据情况下，此模型不可用 → Watch

最终汇总
  • Actionable Signals：无任何Buy/Sell信号触发
  • 市场状态支持性：是。当前ADX偏低、价格在布林带内运行、无显著方向突破，符合盘整特征。
  • 建议操作：维持观望（Maintain Watch）

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步骤4：生成交易信号

  • Direction signal: Watch
  • Latest Close: >>> 4183.81 <<<
  • Signal Strength: =>> 0 <<=
  • Support level: +>> 4099.52 <<+ （S1枢轴支撑）
  • Resistance level: ->> 4151.40 <<- （R1枢轴阻力）

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步骤5：总结分析结论

当前XAUUSD处于典型的盘整状态，主要依据如下：

  1. ADX(14)=19.34 < 20，表明趋势力量极弱；
  2. 价格位于布林带上下轨之间，未形成有效突破；
  3. 虽然成交量略有放大（VO=+4.59%），但缺乏波动率压缩前提，不足以构成趋势启动信号；
  4. RSI=56.76处于中性区域，无超买或超卖迹象；
  5. 价格虽高于R1（4151.40），但缺乏看跌K线配合，未能触发枢轴点做空信号。

综合多个模型扫描结果，未触发任何明确买卖信号。市场短期方向不明，建议继续观察等待更清晰的突破或反转结构形成。

最终建议：维持观望，关注R1（4151.40）上方压力与S1（4099.52）下方支撑的有效性。

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