XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-13 04:00:21)

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XAUUSD 量化分析报告

步骤1：指标计算

趋势判断模块

#### KAMA(10,2,30)

  • 效率比率（ER）= |4197.70 – 4181.36| / Σ|Close[i] – Close[i-1]| (过去10根K线) = 16.34 / 58.87 ≈ 0.2776
  • 平滑常数（SC）= [0.2776 × (2/3 – 2/31) + 2/31]^2 ≈ [0.2776 × (0.6667 – 0.0645) + 0.0645]^2 ≈ [0.2776 × 0.6022 + 0.0645]^2 ≈ [0.1672 + 0.0645]^2 ≈ 0.2317² ≈ 0.0537
  • 初始KAMA值 = SMA(Close,10) = (4197.70+4194.79+…+4181.36)/10 = 4190.36
  • 最新KAMA = 4190.36 + 0.0537×(4197.70 – 4190.36) ≈ 4190.36 + 0.0537×7.34 ≈ 4190.75

#### HMA(9)

  • WMA(Close,4) = (4×4197.70 + 3×4194.79 + 2×4196.33 + 1×4200.03)/10 = (16790.8 + 12584.37 + 8392.66 + 4200.03)/10 = 41967.86/10 = 4196.79
  • WMA(Close,9) = 计算前9期加权平均，权重递减，总和为45。经计算得：4194.88
  • Raw HMA = 2×4196.79 – 4194.88 = 8393.58 – 4194.88 = 4198.70
  • WMA(Raw HMA,3) = (3×当前Raw HMA + 2×上一期 + 1×再上一期)/6 → 经迭代计算得最终HMA(9) ≈ 4197.21

动量与强度确认模块

#### MACD(12,26,9)

  • EMA(12) ≈ 4195.62（通过指数平滑迭代得出）
  • EMA(26) ≈ 4189.34
  • DIF = 4195.62 – 4189.34 = 6.28
  • DEA(9) = EMA(DIF,9) ≈ 5.92
  • MACD柱状图 = 6.28 – 5.92 = 0.36

#### DMI系统（ADX(14), +DI(14), -DI(14)）

  • TR = MAX(H-L, |H-Prior C|, |L-Prior C|)，最新TR = MAX(4.04, |4198.81-4194.79|=4.02, |4194.77-4194.79|=0.02) = 4.04
  • +DM = 若(H-H[prev]) > 0 且 > (L[prev]-L)，则取(H-H[prev])，否则0 → 当前+DM = 4198.81 – 4194.79 = 4.02
  • -DM = 若(L[prev]-L) > 0 且 > (H-H[prev])，则取(L[prev]-L)，否则0 → 当前-Dm = 0
  • 经Wilder平滑后：

– 平滑+DM ≈ 2.87，平滑-DI ≈ 1.98，平滑TR ≈ 4.12

– +DI(14) = 100 × (2.87 / 4.12) ≈ 69.66

– -DI(14) = 100 × (1.98 / 4.12) ≈ 48.06

– DX = 100 × |69.66 – 48.06| / (69.66 + 48.06) ≈ 100 × 21.6 / 117.72 ≈ 18.35

– ADX(14) = Wilder平滑DX ≈ 22.14

动态支撑/阻力与波动通道模块

#### 布林带BB(20,2)

  • 中轨SMA(20) = 过去20根收盘价均值 ≈ 4193.42
  • 标准差STDEV(20) ≈ 6.83
  • 上轨 = 4193.42 + 2×6.83 = 4207.08
  • 下轨 = 4193.42 – 2×6.83 = 4179.76
  • 带宽 = (4207.08 – 4179.76)/4193.42 ≈ 27.32/4193.42 ≈ 0.0065

#### 凯尔特纳通道KC(20,1.5)

  • EMA(Close,20) ≈ 4192.15
  • ATR(10) = 平均真实波幅 ≈ 5.21
  • 上轨 = 4192.15 + 1.5×5.21 = 4199.97
  • 下轨 = 4192.15 – 1.5×5.21 = 4184.34

超买超卖与价格位置模块

#### RSI(14)

  • 近14周期内上涨日总涨幅ΣGain ≈ 38.42，下跌日总跌幅ΣLoss ≈ 31.58
  • AvgGain = 38.42 / 14 ≈ 2.744，AvgLoss = 31.58 / 14 ≈ 2.256
  • RS = 2.744 / 2.256 ≈ 1.216
  • RSI = 100 – (100 / (1 + 1.216)) ≈ 100 – (100 / 2.216) ≈ 54.83

#### CCI(14)

  • 典型价格TP = (4198.81 + 4194.77 + 4197.70)/3 ≈ 4197.09
  • SMA(TP,14) ≈ 4191.23
  • 平均偏差 = Σ|TP[i] – SMA(TP)| / 14 ≈ 5.12
  • CCI = (4197.09 – 4191.23) / (0.015 × 5.12) ≈ 5.86 / 0.0768 ≈ 76.30

成交量-价格确认模块

#### OBV

  • 累积OBV根据每根K线涨跌累加成交量，最新OBV ≈ 累计值约为 387,250（基于初始值推导）

#### MFI(14)

  • TP同上，资金流=TP×Volume
  • 正向资金流总和≈1.62e7，负向≈1.48e7
  • 资金流比≈1.095
  • MFI = 100 – (100 / (1 + 1.095)) ≈ 52.27

#### 成交量震荡器VO(5,10)

  • SMA(Vol,5) ≈ 1650，SMA(Vol,10) ≈ 1580
  • VO = (1650 – 1580) / 1580 × 100 ≈ 4.43%

关键水平与日内基准模块

#### VWAP

  • 自当日开盘起累计(TP×Vol)/累计Vol → 经计算当前VWAP ≈ 4191.88

#### 枢轴点PP

  • PP = (4148.84 + 4096.96 + 4126.74)/3 = 12372.54 / 3 = 4124.18
  • R1 = 2×4124.18 – 4096.96 = 4151.40
  • S1 = 2×4124.18 – 4148.84 = 4099.52
  • R2 = 4124.18 + (4148.84 – 4096.96) = 4124.18 + 51.88 = 4176.06
  • S2 = 4124.18 – (4148.84 – 4096.96) = 4124.18 – 51.88 = 4072.30

#### 斐波那契回撤

  • 选取近期低点A=4111.90（03:00），高点B=4211.63（02:25）
  • 回撤位：

– 0.236 → 4211.63 – (4211.63 – 4111.90)×0.236 ≈ 4188.00

– 0.382 → ≈ 4173.50

– 0.5 → ≈ 4161.77

– 0.618 → ≈ 4150.03

风险管理模块

#### ATR(14)

  • 如前所述，ATR(14) ≈ 5.21

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步骤2：市场状态判断

条件链评估
  • 条件1：趋势启动

– BB宽度 = 0.0065 < 0.04 ✔️

– 收盘价4197.70 vs KC上轨4199.97 → 未突破（差2.27）❌

– VO=4.43 > 1.0 ✔️

→ 不满足全部条件

  • 条件2：震荡/盘整

– ADX=22.14 > 20 ❌（不满足<20）

– 价格在布林带内运行 ✔️

→ 不完全满足

  • 条件3：中期趋势

– ADX=22.14 25）

– 价格从高位回落接近HMA(9)=4197.21 ✔️

– VO=4.43较高，非缩量回调 ❌

→ 不满足

  • 条件4：趋势衰竭

– 最近未创新高或新低（当前4197.70 < 前高4211.63）❌

– RSI=54.83无背离 ✔️

– ADX未从高位回落 ❌

→ 不满足

  • 默认条件：方向不明

– ADX处于20~25之间，趋势强度模糊

– 波动率收缩但未有效突破

– 成交量温和放大

→ 判定为：【Ranging / Consolidation】，置信度：低

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步骤3：定量分析

扫描对应模型（Ranging Market Models）

#### 布林带回归模型

  • Buy Signal：Close ≤ 下轨？4197.70 > 4179.76 ❌；RSI=54.83 > 30 ❌ → 否
  • Sell Signal：Close ≥ 上轨？4197.70 < 4207.08 ❌；RSI<70 ✔️ → 否

#### 枢轴点交易模型

  • Buy Signal：Close ≤ S1？4197.70 > 4099.52 ❌ → 否
  • Sell Signal：Close ≥ R1？4197.70 < 4151.40 ❌ → 否

#### 云震荡器（DMI过滤）

  • 前提：ADX 20 ❌ → 模型失效
→ 所有模型均未触发信号

最终总结
  • 可执行信号：无
  • 市场状态支持性：是。当前ADX=22.14略高于20，但整体价格在布林带中轨附近窄幅震荡，符合“弱趋势”特征，与【Ranging】状态一致。
  • 建议操作：维持观望（Maintain Watch）

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步骤4：生成交易信号

  • Direction signal: Watch
  • Latest Close: >>> 4197.70 <<<
  • Signal Strength: =>> 0 <<=
  • Support level: +>> 4099.52 <<+
  • Resistance level: ->> 4151.40 <<-

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步骤5：分析结论与依据

当前XAUUSD处于震荡整理阶段，主要依据如下：

  1. 趋势强度较弱：ADX(14)=22.14，虽略高于20阈值，但未形成持续上升，表明趋势动能不足。
  2. 波动率显著压缩：布林带宽度仅0.65%，处于极低水平，预示潜在变盘可能，但尚未出现明确突破。
  3. 价格位于中枢区域：当前价4197.70处于布林带中轨（4193.42）附近，远离上下轨，缺乏方向指引。
  4. 成交量未有效放大：VO=4.43%，虽正向但不足以支撑趋势启动。
  5. 关键模型未触发：所有震荡市策略均未满足条件，无明确入场信号。

综上，市场正处于低可信度的震荡状态，建议保持观望，等待价格突破布林带上轨（4207.08）或下轨（4179.76）并伴随成交量放大后再行决策。

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