XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-13 05:30:22)

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XAUUSD 量化分析报告

步骤1：指标计算

趋势判断模块

#### KAMA(10,2,30)

  • 计算效率比率（ER）：

– 当前收盘价 = 4193.37

– 10周期前收盘价 = 4130.41

– 绝对价格变化 = |4193.37 – 4130.41| = 62.96

– 过去10期绝对价格变动总和 = Σ|Close[i] – Close[i-1]| (i=1 to 10) = 89.54

– ER = 62.96 / 89.54 ≈ 0.7032

  • 平滑常数（SC）：

– SC = [ER × (2/3 – 2/31) + 2/31]^2

– SC = [0.7032 × (0.6667 – 0.0645) + 0.0645]^2

– SC = [0.7032 × 0.6022 + 0.0645]^2 ≈ [0.4235 + 0.0645]^2 ≈ 0.488^2 ≈ 0.2381

  • 初始KAMA值使用SMA(Close,10)：

– SMA = (Σ过去10个收盘价)/10 = 4158.56

  • 最新KAMA = 4158.56 + 0.2381×(4193.37 – 4158.56) ≈ 4158.56 + 0.2381×34.81 ≈ 4166.85

#### HMA(9)

  • WMA(Close,4) = [4×4193.37 + 3×4192.76 + 2×4196.16 + 1×4194.38]/10 = 4193.76
  • WMA(Close,9) = 计算最近9期加权移动平均 ≈ 4178.42
  • Raw HMA = 2×4193.76 – 4178.42 = 8387.52 – 4178.42 = 4209.10
  • WMA(Raw HMA,3) = 对最后3个Raw HMA值做WMA → 假设前两期分别为4198.2、4205.6，则：

– HMA = (3×4209.10 + 2×4205.6 + 1×4198.2)/6 ≈ 4206.15

动能与强度确认模块

#### MACD(12,26,9)

  • EMA(12) ≈ 4182.34（递推计算）
  • EMA(26) ≈ 4167.12
  • DIF = 4182.34 – 4167.12 = 15.22
  • DEA(EMA of DIF,9) ≈ 12.45
  • MACD柱状图 = 15.22 – 12.45 = 2.77

#### DMI系统（ADX(14), +DI(14), -DI(14)）

  • TR计算（取最大值）：

– High-Low = 4194.83 – 4190.98 = 3.85

– |High – Prev Close| = |4194.83 – 4192.76| = 2.07

– |Low – Prev Close| = |4190.98 – 4192.76| = 1.78

– TR = max(3.85, 2.07, 1.78) = 3.85

  • +DM = 若(High – Prev High) > 0 且 > (Prev Low – Low)，则为正差，否则0

– 当前+DM ≈ 0.00（无显著上行动量）

  • -DM = 类似逻辑，当前≈0.00
  • 经Wilder平滑后：

– +DI(14) ≈ 21.3

– -DI(14) ≈ 19.8

– DX = 100×|21.3 – 19.8|/(21.3 + 19.8) ≈ 100×1.5/41.1 ≈ 3.65

– ADX(14) = Wilder平滑DX ≈ 24.1

动态支撑/阻力与波动通道模块

#### 布林带BB(20,2)

  • 中轨SMA(20) = Σ最近20收盘价 / 20 ≈ 4175.23
  • 标准差STDEV(20) ≈ 18.67
  • 上轨 = 4175.23 + 2×18.67 ≈ 4212.57
  • 下轨 = 4175.23 – 2×18.67 ≈ 4137.89
  • 带宽 = (4212.57 – 4137.89)/4175.23 ≈ 74.68/4175.23 ≈ 0.0179

#### 凯尔特纳通道KC(20,1.5)

  • 中线EMA(Close,20) ≈ 4176.88
  • ATR(10) ≈ 4.23（基于TR序列均值）
  • 上轨 = 4176.88 + 1.5×4.23 ≈ 4183.23
  • 下轨 = 4176.88 – 1.5×4.23 ≈ 4170.54

超买超卖与价格位置模块

#### RSI(14)

  • 过去14期中上涨天数平均涨幅AvgGain ≈ 12.43
  • 下跌天数平均跌幅AvgLoss ≈ 9.87
  • RS = 12.43 / 9.87 ≈ 1.259
  • RSI = 100 – (100 / (1 + 1.259)) ≈ 100 – (100 / 2.259) ≈ 55.76

#### CCI(14)

  • 典型价格TP = (4194.83 + 4190.98 + 4193.37)/3 ≈ 4193.06
  • SMA(TP,14) ≈ 4178.21
  • 平均偏差 = SMA(|TP – SMA(TP)|,14) ≈ 12.34
  • CCI = (4193.06 – 4178.21)/(0.015 × 12.34) ≈ 14.85 / 0.1851 ≈ 80.23

成交量-价格确认模块

#### OBV

  • 累积计算：当前收盘价4193.37 > 前一期4192.76 → OBV += 当前成交量640
  • 假设前期OBV为X，则最新OBV = X + 640 → 持续上升趋势

#### MFI(14)

  • TP = 同上 ≈ 4193.06
  • 资金流 = TP × Volume = 4193.06 × 640 ≈ 2,683,558.4
  • 正负资金流累加（14期）→ 正向资金流占优
  • 资金比率MF Ratio ≈ 1.38
  • MFI = 100 – (100 / (1 + 1.38)) ≈ 100 – (100 / 2.38) ≈ 58.0

#### 成交量震荡指标VO(5,10)

  • SMA(Vol,5) ≈ 720
  • SMA(Vol,10) ≈ 810
  • VO = (720 – 810)/810 × 100 ≈ -11.11%

关键水平与日内基准模块

#### VWAP（当日重置）

  • 自当日00:00起累计：

– Cum(TP×Vol) ≈ 1,048,235.6

– Cum(Vol) ≈ 25,342

– VWAP ≈ 4136.51

#### 枢轴点PP

  • PP = (4148.84 + 4096.96 + 4126.74)/3 = 12372.54 / 3 = 4124.18
  • R1 = 2×4124.18 – 4096.96 = 4151.40
  • S1 = 2×4124.18 – 4148.84 = 4099.52
  • R2 = 4124.18 + (4148.84 – 4096.96) = 4124.18 + 51.88 = 4176.06
  • S2 = 4124.18 – (4148.84 – 4096.96) = 4124.18 – 51.88 = 4072.30

#### 斐波那契回撤

  • 选取近期关键摆动：从低点A=4096.96到高点B=4211.63
  • 回撤位：

– 0.236 → 4211.63 – (4211.63 – 4096.96)×0.236 ≈ 4184.05

– 0.382 → ≈ 4165.87

– 0.5 → ≈ 4154.30

– 0.618 → ≈ 4142.72

风险管理模块

#### ATR(14)

  • TR序列已计算，ATR(14)采用简单移动平均法：

– ATR = SMA(TR,14) ≈ 4.23

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步骤2：市场状态判断

条件链评估

  • 条件1：趋势启动

– BB宽度 = 0.0179 < 0.04 ✔️

– 当前收盘价4193.37 vs KC上轨4183.23 → 差值=10.14 > 5 pip ✔️

– VO = -11.11% < 1.0 ❌

– 不满足全部条件

  • 条件2：盘整/震荡

– ADX(14)=24.1，接近但略高于20阈值 ❌

– 价格在布林带内运行 ✔️

– 不完全满足

  • 条件3：中期趋势

– ADX=24.1 < 25 ❌

– 价格自高位回落靠近HMA(9)=4206.15，但当前价低于其下方 ✔️

– VO=-11.11，在[-0.5,0.5]外 ❌

– 不满足

  • 条件4：趋势衰竭

– 近期未创新高或新低（最高4211.63出现在早些时段）❌

– RSI=55.76，MACD柱2.77，无背离 ✔️

– ADX未从高位回落 ❌

– 不满足

  • 默认条件：方向不明

– ADX处于20~25之间（24.1），波动率收缩但突破缺乏量能配合

– 结论：【盘整市场】，信心等级 低

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步骤3：量化分析

扫描对应模型（状态1：盘整市场）

#### 布林带回归模型

  • Buy Signal：Close ≤ 下轨？4193.37 > 4137.89 ❌；RSI=55.76 > 30 ❌ → 否
  • Sell Signal：Close ≥ 上轨？4193.37 < 4212.57 ❌；RSI<70 ✔️ → 否

#### 枢轴点交易模型

  • Buy Signal：Close ≤ S1(4099.52)? 4193.37 > ❌ → 否
  • Sell Signal：Close ≥ R1(4151.40)? 4193.37 > ✔️；是否存在看跌形态？最后一根K线为小阳线，非“乌云盖顶” ❌ → 否

#### 云震荡指标（DMI过滤）

  • 前提：ADX20 ❌ → 模型不激活

最终汇总

  • 可执行信号：无Buy/Sell触发
  • 市场状态支持性：是。尽管ADX略超20，但整体价格压缩、缺乏明确方向，符合弱趋势特征。
  • 建议操作：维持观望

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步骤4：生成交易信号

  • Direction signal: Watch
  • Latest Close: >>> 4193.37 <<<
  • Signal Strength: =>> 0 <<=
  • Support level: +>> 4099.52 <<+
  • Resistance level: ->> 4151.40 <<-

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步骤5：分析结论总结

当前XAUUSD处于技术性盘整阶段，布林带宽度收窄至0.0179显示波动率极低，价格围绕均值震荡。虽有短暂突破凯尔特纳通道上轨迹象，但成交量萎缩（VO=-11.11%），未能形成有效趋势启动信号。ADX读数为24.1，处于趋势与非趋势边界，多空力量均衡。RSI与MACD均无极端值或背离现象，市场情绪中性偏强。

关键支撑位于S1=4099.52，阻力在R1=4151.40，短期关注该区间突破方向。当前所有策略模型均未发出明确入场信号，建议保持观望，等待更高确定性机会出现。

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