XAUUSD 量化分析报告
Step 1: 市场状态判定
当前市场状态判断逻辑链
条件1：Ranging / Consolidation 判定
- 主条件检查：ADX(14) < 25？
– ADX(14) = 15.60377510，满足 ADX < 25，表明趋势强度较弱。
- 波动率条件：(ATR(14)/Close < 0.003) OR (Bollinger Band Width < Dynamic Bandwidth Threshold)？
– ATR(14) = 3.73571429
– 最新收盘价 Close = 4283.41（来自最新K线）
– ATR/Close = 3.73571429 / 4283.41 ≈ 0.000872 < 0.003 → 满足
– BB Bandwidth = 0.00139389
– Dynamic Bandwidth Threshold = 0.01630082
– BB Bandwidth < Dynamic Threshold → 满足
– 两项波动率条件至少一项成立。
- 价格行为是否呈现盘整特征？
– 观察最近20根5分钟K线（约100分钟）：
– 价格从高点4318.13（UTC+8 00:00）回落至当前4283.41，整体呈震荡下行。
– 近期价格在4280–4290区间反复震荡，无持续单边走势。
– 多次测试4280附近支撑与4290附近阻力，形成窄幅震荡结构。
– 缺乏明确的突破性阳线或阴线驱动。
– 结论：价格行为具备典型盘整特征。
- 可选确认信号：RSI频繁穿越50 或 Stochastic %K 在40–60间震荡？
– RSI(14) = 49.25515525 → 接近50中轴
– Stochastic %K = 58.08219178，%D = 59.00271466 → 位于50上方但未进入超买区，处于中性区域震荡
– 符合震荡市辅助确认条件。
综上，所有【Ranging / Consolidation】判定条件均满足。
市场状态结论
Ranging / Consolidation
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Step 2: 指定模型量化扫描
State 1: 震荡市模型扫描结果
#### Bollinger Bands 均值回归模型
- Buy Signal 检查：Close <= BB Lower Band AND RSI(14) 5-period Avg Vol × 1.2
– BB Lower Band = 4277.19438444
– Close = 4283.41 > 4277.19 → 不满足
– RSI = 49.25 > 30（标准超卖线），不处超卖
– 当前Volume = 973
– 计算前5根K线Volume SMA（不含当前）：
– 前5根Volume：1216, 1137, 1133, 1224, 1186 → 平均 = (1216+1137+1133+1224+1186)/5 = 1179.2
– 1.2 × 1179.2 ≈ 1415.04
– 973 < 1415.04 → 成交量不足
– 所有条件均不满足 → 否
- Sell Signal 检查：Close >= BB Upper Band AND RSI(14) > 动态超买线 AND Volume > 5-period Avg Vol × 1.2
– BB Upper Band = 4283.173
– Close = 4283.41 > 4283.173 → 满足
– RSI = 49.25 < 70（标准超买线）→ 不满足
– Volume = 973 < 1415.04 → 不满足
– 不触发 Sell 信号
- 结论：Watch
#### Pivot Point 区间交易模型
- Buy Signal：Close <= S1 且出现看涨K线形态 且 成交量确认
– S1 = 4276.81666667
– Close = 4283.41 > S1 → 不触及S1支撑
– 无看涨K线形态（如锤子线）出现在S1附近
– 不触发 Buy 信号
- Sell Signal：Close >= R1 且出现看跌K线形态 且 成交量确认
– R1 = 4341.82666667
– Close = 4283.41 << R1 → 远低于R1
– 无看跌K线形态出现在R1附近
– 不触发 Sell 信号
- 结论：Watch
#### Cloud Oscillator (DMI Filter) 模型
- 前提条件：ADX(14) < 20？
– ADX = 15.60377510 < 20 → 满足
- Buy Signal：%K < 20 后 %K 上穿 %D（金叉）
– %K = 58.08 > 20 → 未进入超卖区
– 无需检查交叉情况
– 不触发 Buy 信号
- Sell Signal：%K > 80 后 %K 下穿 %D（死叉）
– %K = 58.08 < 80 → 未进入超买区
– 不触发 Sell 信号
- 结论：Watch
最终扫描汇总
- Actionable Signals：无任何 Buy 或 Sell 信号被触发
- Market State Confirmation：是。当前市场状态为“震荡”，各项指标（低ADX、窄BB带宽、价格横盘、RSI居中）一致支持该判断。
- Suggested Action：Maintain Watch
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Step 3: AI 自主分析
分析方法与过程说明
基于震荡市背景，采用独立于指定模型的技术结构分析法，聚焦价格结构、关键位反应与量价关系，避免重复使用已扫描模型逻辑。
- 分析时间范围：最近20根K线（约100分钟）
- 核心观察维度：
– 关键支撑/阻力测试行为
– K线反转形态识别
– 量价背离检测
– 与枢纽点（Pivot Points）的空间关系
AI 自主分析总结
#### 行情结构观察
- 价格近期围绕4280–4290区间震荡：
– 4280附近多次测试（如16:35、16:20、16:15等），形成初步支撑
– 4290附近存在压制（如14:45高点4292.05后回落）
- 当前K线（17:05）：
– 收于4283.41，略高于BB中轨4289.15？异常 → 实际BB中轨=4289.15，而价格仅4283，价格已跌破中轨
– 注意：BB Middle Band = 4289.15161556，远高于当前价格 → 存在数据或参数错配可能，但以给定数值为准
– 当前价格处于BB下轨（4277.19）与中轨之间偏下位置
– K线形态为小阳线，实体较小，上下影线适中，无显著反转信号
- 成交量表现：
– 当前成交量973，低于前5周期平均1179.2 → 动能不足
– 未见放量突破或杀跌迹象
#### 高置信度信号评估
- 无明显反转K线形态（如启明星、黄昏星、吞没等）
- 未触及S1（4276.82）或PP（4313.50）等关键枢纽位
- RSI接近50，MACD柱状图虽为正但值极小（0.5789），DIF与DEA仍为负值，多头动能微弱
- 无价格与动量背离现象
#### 分析结论
- Actionable Signals：无高置信度交易信号
- Comparison: Specified Model vs. Autonomous AI Analysis
– 两者结论一致：均未发现有效买卖信号。
– 原因：市场处于低波动震荡状态，价格未触及关键阈值，技术指标中性，缺乏方向性驱动因子。
- Recommended Action：Maintain Watch
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Step 4: 生成交易信号
- Direction signal: Watch
- Latest Close: >>> 4283.41 <<<
- Signal Strength: =>> 0 <<=
- Support level: +>> 4276.82 <<+
- Resistance level: ->> 4290.00 <<-